Handelsstrategien In Rohol




Handelsstrategien In RohölSo profitieren Sie von Ol Volatilitat mit den folgenden Strategien Die jungste Volatilitat der Olpreise prasentiert eine ausgezeichnete Gelegenheit fur Handler, einen Gewinn zu machen, wenn sie in der Lage, die richtige Richtung vorherzusagen sind. Die Volatilitat wird als die erwartete Anderung des Preises eines Instruments in beide Richtungen gemessen. Wenn beispielsweise die Olvolatilitat 15 ist und die aktuellen Olpreise US 100 betragen, bedeutet das, dass die Olpreise im nachsten Jahr von den Olpreisen abweichen werden (entweder 85 oder 115). Wenn die aktuelle Volatilitat gro?er ist als die historische Volatilitat. Handler erwarten eine hohere Volatilitat der Preise im Vorfeld. Wenn die aktuelle Volatilitat niedriger ist als der langfristige Durchschnitt, erwarten die Handler eine niedrigere Volatilitat der Preise im Vorfeld. Die CBOEs (CBOE) OVX verfolgen die implizite Volatilitat der at-the-money-Basispreise fur den US-amerikanischen Investmentfonds (ETF). Die ETF verfolgt die Bewegung von WTI Crude Oil (WTI) durch den Kauf von NYMEX Rohol-Futures. (Fur weitere Informationen siehe: Volatilitat Auswirkungen auf die Marktrenditen.) Handler konnen von volatilen Olpreisen profitieren, indem sie Derivatstrategien verwenden. Diese bestehen im Wesentlichen aus dem gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Optionen und der Aufnahme von Positionen in Futures-Kontrakten an den Borsen, die Rohol-Derivatprodukte anbieten. Eine Strategie, die von Handlern verwendet wird, um Volatilitat zu erwerben oder von einer Erhohung der Volatilitat zu profitieren, wird als Langstreckung bezeichnet. Es besteht aus dem Kauf eines Call und einer Put-Option zum gleichen Basispreis. Die Strategie wird profitabel, wenn es eine betrachtliche Bewegung entweder in der Aufwarts-oder Abwartsrichtung. (Weitere Informationen finden Sie unter Was legt die Olpreise fest) Wenn zum Beispiel Ol bei US75 gehandelt wird und die Option Geldkursoption mit einem Kurs von 3 Jahren gehandelt wird, wird die Option zum Basispreis bei 4 gehandelt , Die Strategie wird rentabel fur mehr als eine 7-Bewegung in den Olpreis. Wenn also der Olpreis uber 82 hinausgeht oder uber 68 hinausfallt (ohne Maklergebuhren), ist die Strategie rentabel. Es ist auch moglich, diese Strategie mit Out-of-the-money Optionen umzusetzen. Die auch als eine lange erwurgt, die die Vor-Pramien-Kosten reduziert, sondern wurde eine gro?ere Bewegung in den Aktienkurs fur die Strategie, um rentabel zu sein. Der maximale Gewinn ist theoretisch unbegrenzt auf der Oberseite und der maximale Verlust ist auf 7 begrenzt. (Weitere Informationen finden Sie unter: So kaufen Sie Oloptionen.) Die Strategie, Volatilitat zu verkaufen oder von einer abnehmenden oder stabilen Volatilitat zu profitieren, wird als Kurze Straddle. Es besteht darin, einen Call und eine Put-Option zum selben Basispreis zu verkaufen. Die Strategie wird rentabel, wenn der Kurs gebunden ist. Wenn zum Beispiel Ol bei US75 gehandelt wird und die at-the-money-Basispreis-Kaufoption mit 3 gehandelt wird und die at-the-money-Basispreis-Option mit 4 gehandelt wird, wird die Strategie rentabel, wenn es nicht mehr gibt Als eine 7-Bewegung im Olpreis. Also, wenn der Olpreis steigt auf 82 oder fallt auf 68 (ohne Maklergebuhren), ist die Strategie profitabel. Es ist auch moglich, diese Strategie unter Verwendung von Out-of-the-money Optionen, genannt kurzer Wurge, die den maximal erreichbaren Gewinn verringert, sondern erhoht das Spektrum, innerhalb der die Strategie ist rentabel. Der maximale Gewinn ist auf 7 begrenzt und der maximale Verlust ist theoretisch unbegrenzt auf der Oberseite. (Naheres siehe: Wie niedrig konnen Olpreise gehen) Die oben genannten Strategien sind bidirektional sie sind unabhangig von der Richtung der Bewegung. Wenn der Trader einen Blick auf den Olpreis hat, kann der Trader Spread einfuhren, die dem Trader die Chance geben, Gewinn zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen Eine beliebte bearish Strategie ist der Barenruf verbreitet. Die aus dem Verkauf eines Out-of-the-money-Anrufs und dem Kauf eines noch weiteren Out-of-the-money-Aufruf besteht. Die Differenz zwischen den Pramien ist der Nettokreditbetrag und ist der maximale Gewinn fur die Strategie. Der maximale Verlust ist die Differenz zwischen der Differenz zwischen den Ausubungspreisen und dem Nettokreditbetrag. Wenn zum Beispiel Ol bei US75 gehandelt wird und die 80- und 85-Streichpreisoptionen mit 2,5 bzw. 0,5 gehandelt werden, ist der maximale Gewinn der Nettokredit oder 2 (2,5 - 0,5) und der maximale Verlust 3 (5 2 ). Diese Strategie kann auch mit Put-Optionen durch den Verkauf eines Out-of-the-Geld-Put-und Kauf eines noch weiter out-of-the-money gesetzt werden. Eine ahnliche bullishe Strategie ist die Stierrufverbreitung, die aus dem Kauf eines Out-of-the-money-Aufrufs und dem Verkauf eines noch weiteren Out-of-the-money-Aufrufs besteht. Die Differenz zwischen den Pramien ist der Nettobetrag und ist der maximale Verlust fur die Strategie. Der maximale Gewinn ist die Differenz zwischen der Differenz zwischen den Ausubungspreisen und dem Netto-Soll-Betrag. Wenn zum Beispiel Ol bei US75 gehandelt wird und die 80 und 85 Basispreis-Kaufoptionen mit 2,5 bzw. 0,5 gehandelt werden, ist der maximale Verlust der Nettoschaden oder 2 (2,5 - 0,5) und der maximale Gewinn 3 (5 2 ). Diese Strategie kann auch mit Put-Optionen durch den Kauf eines Out-of-the-Geld-Put-und Verkauf eines noch weiter out-of-the-money gesetzt werden. Es ist auch moglich, unidirektionale oder komplexe Spread-Positionen mit Futures zu nehmen. Der einzige Nachteil ist, dass die Marge, die fur den Eintritt in eine Futures-Position erforderlich ist, hoher ware, als mit dem Eintritt in eine Optionsposition. Die Bottom Line Trader konnen von der Volatilitat der Olpreise profitieren, genau wie sie von Schwankungen der Aktienkurse profitieren konnen. Dieser Gewinn wird durch den Einsatz von Derivaten erreicht, um ein fremdfinanziertes Engagement gegenuber dem Basiswert zu erwerben, ohne dass der Besitz des Basiswertes selbst vorliegt oder benotigt wird. Trading-Strategien fur Crude Futures sind ein A BBB-Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright kopieren Zacks Investment Research Am Zentrum von allem, was wir tun, ist ein starkes Engagement fur unabhangige Forschung und die gemeinsame Nutzung der profitable Entdeckungen mit Investoren. Diese Widmung zu geben Investoren einen Handelsvorteil fuhrte zur Schaffung unserer bewahrten Zacks Rank Stock-Rating-System. Seit 1986 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Ertrage beziehen sich auf einen Zeitraum von 1986-2011 und wurden von Baker Tilly, einem unabhangigen Wirtschaftsprufungsunternehmen, gepruft und belegt. Informieren Sie sich uber die oben dargestellten Leistungszahlen. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzogert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verzogert.