Durchschnitt Wahre Strecke Forex




Durchschnitt Wahre Strecke ForexDurchschnittlicher True Range - ATR Der durchschnittliche True Range (ATR) ist ein Ma? fur die Volatilitat, die Welles Wilder in seinem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" eingefuhrt hat. Die wahre Bereichsanzeige ist die gro?te der folgenden: Strom hoch abzuglich der aktuellen niedrig, der absolute Wert der aktuellen hoch abzuglich der vorherigen und der absolute Wert der aktuellen niedrig abzuglich der vorherigen schlie?en. Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt. In der Regel 14 Tage, der wahren Bereiche. BREAKING DOWN Durchschnittlicher True Range - ATR Wilder entwickelte ursprunglich die ATR fur Rohstoffe, aber der Indikator kann auch fur Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedruckt, eine Aktie mit einer hohen Volatilitat hat eine hohere ATR, und eine niedrige Volatilitat hat eine niedrigere ATR. Die ATR kann von Markt-Techniker verwendet werden, um Trades einzugeben und zu beenden, und es ist ein nutzliches Werkzeug, um zu einem Handelssystem hinzuzufugen. Es wurde geschaffen, um es Handlern zu ermoglichen, die tagliche Volatilitat eines Vermogenswerts mithilfe einfacher Berechnungen genauer zu messen. Der Indikator zeigt nicht die Kursrichtung an, sondern wird in erster Linie zur Messung der Volatilitat durch Lucken und Begrenzung nach oben oder unten bewegt. Die ATR ist relativ einfach zu berechnen und benotigt nur historische Preisdaten. ATR-Berechnungsbeispiel Trader konnen kurzere Zeitraume verwenden, um mehr Handelssignale zu erzeugen, wahrend langere Zeitraume eine hohere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Angenommen, ein kurzfristiger Trader mochte lediglich die Volatilitat einer Aktie uber einen Zeitraum von funf Borsentagen analysieren. Daher konnte der Trader die funftagige ATR berechnen. Unter der Annahme, dass die historischen Preisdaten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, findet der Handler das Maximum des Absolutwerts des aktuellen Hochs abzuglich des aktuellen niedrigen Absolutwerts des aktuellen Hochsignals abzuglich des vorherigen Schlusses und des Absolutwerts des aktuellen Tiefstandes minus dem Wert Vorherige schlie?en. Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden fur die funf letzten Handelstage durchgefuhrt und dann gemittelt, um den ersten Wert der Funftage-ATR zu berechnen. Geschatzte ATR-Berechnung Nehmen Sie an, dass der erste Wert der Funftage-ATR bei 1,41 berechnet wird und der sechste Tag einen wahren Bereich von 1,09 aufweist. Der sequentielle ATR-Wert konnte durch Multiplizieren des vorherigen Wertes der ATR mit der Anzahl von Tagen weniger Eins abgeschatzt werden, und dann Hinzufugen des wahren Bereichs fur die aktuelle Periode zu dem Produkt. Dann teilen Sie die Summe durch den ausgewahlten Zeitrahmen. Beispielsweise wird der zweite Wert der ATR auf 1,35 oder 1,41 (5 - 1) (1,09) geschatzt. 5. Die Formel konnte uber die gesamte Zeitperiode wiederholt werden. Profitables Gebiet mit mittlerem True Range Der Indikator ist bekannt (ATR) verwendet werden, um ein komplettes Handelssystem zu entwickeln oder als Eingangs - oder Ausgangssignale als Teil einer Strategie verwendet zu werden. Profis haben diesen Volatilitatsindikator seit Jahrzehnten genutzt, um ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Finden Sie heraus, wie Sie es verwenden und warum sollten Sie es versuchen. Was ist ATR Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein Volatilitatsindikator. Volatilitat misst die Starke der Preisaktion. Und wird oft ubersehen fur Hinweise auf Markt Richtung. Eine besser bekannte Volatilitatsindikator ist Bollinger Bands. In Bollinger auf Bollinger Bands (2002). John Bollinger schreibt, dass hohe Volatilitat gering ist und niedrige Volatilitat hoch ist. Abbildung 1, unten, konzentriert sich ausschlie?lich auf Volatilitat, weglassender Preis, so dass wir sehen konnen, dass die Volatilitat folgt einem klaren Zyklus. Wie eng zusammen die oberen und unteren Bollinger-Bander zu irgendeiner Zeit sind, zeigt den Grad der Volatilitat, den der Preis erlebt. Wir konnen sehen, die Linien beginnen ziemlich weit auseinander auf der linken Seite des Graphen und konvergieren, wie sie die Mitte der Tabelle zu nahern. Nachdem sie sich beinahe beruhren, trennen sie sich wieder und zeigen eine Periode hoher Volatilitat, gefolgt von einer Periode geringer Volatilitat. Bollinger Bands sind bekannt, und sie konnen uns sehr viel daruber erzahlen, was wahrscheinlich in der Zukunft passieren wird. Zu wissen, dass eine Aktie wahrscheinlich eine erhohte Volatilitat erlebt, nachdem sie sich innerhalb eines engen Bereichs bewegt hat, macht diese Aktie wert, sich auf eine Trading Watch List zu setzen. Wenn der Ausbruch auftritt, wird der Bestand wahrscheinlich eine scharfe Bewegung erfahren. Zum Beispiel, als Hansen (Nasdaq: HANS) aus dem niedrigen Volatilitatsbereich in der Mitte des Charts (siehe oben) ausbrach, verdoppelte er sich im Preis in den nachsten vier Monaten fast. Die ATR ist eine weitere Moglichkeit, Volatilitat zu betrachten. In Abbildung 2 sehen wir das gleiche zyklische Verhalten in ATR (im unteren Teil der Tabelle gezeigt), wie wir mit Bollinger Bands gesehen haben. Perioden geringer Volatilitat, definiert durch niedrige Werte der ATR, folgen gro?e Preisbewegungen. Handel mit ATR Die Frage Trader Gesicht ist, wie der Volatilitat Zyklus profitieren. Wahrend die ATR uns nicht sagt, in welche Richtung der Ausbruch stattfindet, kann sie zum Schlusskurs addiert werden und der Handler kann kaufen, wann immer die nachsten Tage Preis uber diesem Wert handeln. Diese Idee ist in Fig. 3 dargestellt. Handelssignale treten relativ selten auf, zeigen jedoch meist deutliche Bruchstellen. Die Logik hinter diesen Signalen ist, dass, wenn der Kurs mehr als eine ATR uber dem letzten Schluss schlie?t, eine Anderung der Volatilitat aufgetreten ist. Unter einer langen Position ist eine Wette, dass die Aktie wird durch in die Richtung nach oben folgen. ATR Exit Sign Trader konnen diese Trades verlassen, indem sie Signale erzeugen, die auf dem Subtrahieren des Wertes des ATR aus dem Schlie?en basieren. Die gleiche Logik gilt fur diese Regel - wenn der Kurs mehr als eine ATR unterhalb des letzten Abschlusses schlie?t, ist eine signifikante Veranderung der Art des Marktes eingetreten. Das Schlie?en einer langen Position wird eine sichere Wette, da die Aktie wahrscheinlich an diesem Punkt in eine Handelsspanne oder Ruckwartsrichtung eintritt. (Fur die zugehorige Literatur siehe Retracement oder Reversal: Know The Difference.) Die Verwendung der ATR wird am haufigsten als eine Exit-Methode verwendet, die angewendet werden kann, unabhangig davon, wie die Einreiseentscheidung getroffen wird. Eine populare Technik ist bekannt als der Kronleuchterausgang und wurde von Chuck LeBeau entwickelt. Der Kronleuchterausgang platziert einen hinteren Halt unter dem hochsten Hochstwert, den der Bestand seit dem Eintritt in den Handel erreicht hat. Der Abstand zwischen der hochsten und der Stoppebene ist definiert als einige mehrfache der ATR. Zum Beispiel konnen wir den dreifachen Wert des ATR von dem hochsten Wert abziehen, seit wir den Handel eingegeben haben. (Fur die dazugehorige Lekture siehe Techniken zum Trailing-Stopp). Der Wert dieses nachlaufenden Stopps ist, dass er in Reaktion auf die Marktaktion schnell nach oben bewegt wird. LeBeau entschied sich fur den Namen des Kronleuchters, denn so wie ein Kronleuchter von der Decke eines Raumes herabhangt, hangt der Kronleuchterausgang vom hohen Punkt oder von der Decke unseres Handwerks herunter. Die ATR Advantage ATRs sind in gewisser Hinsicht der Verwendung eines festen Prozentsatzes uberlegen, weil sie sich auf Basis der Charakteristiken der gehandelten Aktie andern und die Tatsache erkennen, dass die Volatilitat in Bezug auf Probleme und Marktbedingungen variiert. Wenn sich die Handelsspanne ausdehnt oder zusammenzieht, passt sich der Abstand zwischen dem Stop - und dem Schlusskurs automatisch an und verschiebt sich auf ein angemessenes Niveau, wobei die Handler den Wunsch haben, die Gewinne zu schutzen, mit der Notwendigkeit, den Bestand innerhalb seines normalen Bereichs zu bewegen. (Weitere Informationen finden Sie unter Eine logische Methode der Stopp-Platzierung.) ATR-Breakout-Systeme konnen von Strategien jedes Zeitrahmens verwendet werden. Sie sind besonders nutzlich als Day-Trading-Strategien. Mit einem 15-Minuten-Zeitrahmen addieren und subtrahieren Tag-Trader die ATR aus dem Schlusskurs der ersten 15-Minuten-Bar. Dies bietet Einstiegspunkte fur den Tag, mit Stopps platziert, um den Handel mit einem Verlust zu schlie?en, wenn die Preise an den Abschluss der ersten Bar des Tages zuruckzukehren. Jeder Zeitrahmen, wie funf Minuten oder 10 Minuten, kann verwendet werden. Diese Technik kann beispielsweise eine 10-Perioden-ATR verwenden, die Daten vom Vortag enthalt. Eine andere Variante besteht darin, ein Vielfaches von ATRs zu verwenden, die von einer gebrochenen Menge variieren konnen, wie etwa der Halfte, bis zu drei (daruber hinaus gibt es zu wenige Trades, um das System rentabel zu machen). In seiner 1990 Buch, Day Trading mit kurzfristigen Preis-Muster und Opening Range Breakout. Toby Crabel zeigte, dass diese Technik auf einer Vielzahl von Rohstoffen und Finanz-Futures arbeitet. Einige Handler passen die Methode der gefilterten Welle an und verwenden statt der Prozentbewegungen ATRs, um Marktwendepunkte zu identifizieren. Unter diesem Ansatz, wenn die Preise drei ATRs von der niedrigsten schlie?en, eine neue Welle beginnt. Eine neue Down-Welle beginnt, wenn der Kurs drei ATRs unter dem hochsten Schluss seit Beginn der Aufwartswelle bewegt. (Fur mehr Einblick siehe Surfs Up mit gefilterten Wellen.) Fazit Die Moglichkeiten fur dieses vielseitige Tool sind grenzenlos, ebenso die Gewinnchancen fur den Kreativ-Trader. Es ist auch ein nutzlicher Indikator fur die langfristigen Anleger zu uberwachen, weil sie erwarten, Zeiten der erhohten Volatilitat, wenn der Wert der ATR bleibt relativ stabil fur langere Zeit. Sie wurden dann bereit sein, was konnte eine turbulente Marktfahrt, so dass sie vermeiden, in Panik in Ruckgange oder immer mit irrationalen Uberschwang, wenn der Markt bricht hoher. Ein Unternehmen hat freien Cash-Flow fur die letzten 12 Monate. Trailing FCF wird von Investment-Analysten bei der Berechnung einer company039s verwendet. Ein Reichtum Psychologe ist ein Geistesgesundheit Fachmann, der auf Probleme spezialisiert, die sich speziell auf reiche Einzelpersonen beziehen. Geldwasche ist der Prozess der Schaffung des Aussehens, dass gro?e Mengen an Geld aus schweren Verbrechen, wie erhalten. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von offentlichen Abschlussen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Markten hat. Ein Anstieg der Preise fur Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklarungen.