C Einfach Gleitender Durchschnitt




C Einfach Gleitender DurchschnittIch wei?, dies ist erreichbar mit Boost wie pro: Aber ich mochte wirklich vermeiden, mit Boost. Ich habe gegoogelt und keine geeigneten oder lesbaren Beispiele gefunden. Grundsatzlich mochte ich den gleitenden Durchschnitt eines laufenden Stroms eines Gleitkommazahlstroms mit den letzten 1000 Zahlen als Datenprobe verfolgen. Was ist der einfachste Weg, um dies zu erreichen, experimentierte ich mit einem kreisformigen Array, exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einem einfacheren gleitenden Durchschnitt und festgestellt, dass die Ergebnisse aus dem kreisformigen Array meine Bedurfnisse am besten geeignet. Wenn Ihre Bedurfnisse sind einfach, konnen Sie nur versuchen, mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Setzen Sie einfach, Sie eine Akkumulator-Variable, und wie Ihr Code sieht auf jede Probe, aktualisiert der Code den Akkumulator mit dem neuen Wert. Sie wahlen eine konstante Alpha, die zwischen 0 und 1 ist, und berechnen Sie: Sie mussen nur einen Wert von Alpha zu finden, wo die Wirkung einer gegebenen Probe nur fur etwa 1000 Proben dauert. Hmm, Im nicht wirklich sicher, dass dies fur Sie geeignet ist, jetzt, dass Ive es hier. Das Problem ist, dass 1000 ist ein ziemlich langes Fenster fur einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt Im nicht sicher, gibt es ein Alpha, die den Durchschnitt uber die letzten 1000 Zahlen, ohne Unterlauf in der Gleitkomma Berechnung. Aber, wenn Sie einen kleineren Durchschnitt wunschen, wie 30 Zahlen oder so, dieses ist eine sehr einfache und schnelle Weise, es zu tun. Beantwortet Jun 12 12 at 4:44 1 auf Ihrem Beitrag. Der exponentielle gleitende Durchschnitt kann zulassen, dass das Alpha variabel ist. Somit kann dies dazu verwendet werden, Zeitbasisdurchschnitte (z. B. Bytes pro Sekunde) zu berechnen. Wenn die Zeit seit dem letzten Akkumulator-Update mehr als 1 Sekunde betragt, lassen Sie Alpha 1.0 sein. Andernfalls konnen Sie Alpha zulassen (usecs seit letztem Update 1000000). Ndash jxh Grundsatzlich mochte ich den gleitenden Durchschnitt eines laufenden Stroms eines Gleitkommazahls mit den neuesten 1000 Zahlen als Datenbeispiel zu verfolgen. Beachten Sie, dass im Folgenden die Summe als Elemente ersetzt wird, die hinzugefugt wurden, wodurch kostspielige O (N) - Transversionen vermieden werden, um die Summe zu berechnen, die fur den durchschnittlichen Bedarf erforderlich ist. Insgesamt wird ein anderer Parameter von T gebildet, um z. B. Mit einer langen langen, wenn insgesamt 1000 lange s, eine int fur char s, oder eine doppelte bis total float s. Dies ist ein wenig fehlerhaft, dass Nennsignale an INTMAX vorbeiziehen konnten - wenn Sie darauf achten, dass Sie ein langes langes nicht signiertes verwenden konnten. Oder verwenden Sie ein zusatzliches Bool-Datenelement, um aufzuzeichnen, wenn der Container zuerst gefullt wird, wahrend numsamples rund um das Array (am besten dann umbenannt etwas harmlos wie pos). Man nehme an, da? der quadratische Operator (T-Abtastwert) tatsachlich quadratischer Operator (T-Abtastwert) ist. Ndash oPless Jun 8 14 um 11:52 Uhr oPless ahhh. Gut beobachtet. Eigentlich meinte ich, dass es sich um void operator () (T sample) handelt, aber naturlich konntet ihr auch irgendeine Notation verwenden, die ihr mochtet. Wird beheben, danke. Ndash Tony D Jun 8 14 um 14: 27Moving Durchschnitt - MA Was ist ein Moving Average - MA Ein weit verbreiteter Indikator in der technischen Analyse, die glatten Preisaktion durch Ausfiltern des Larms aus zufalligen Preisschwankungen hilft. Ein gleitender Durchschnitt (MA) ist ein Trend - oder Nachlaufindikator, da er auf vergangenen Preisen basiert. Die zwei grundlegenden und allgemein verwendeten MAs sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), der der einfache Durchschnitt einer Sicherheit uber eine definierte Anzahl von Zeitperioden ist, und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA), der den jungeren Preisen ein gro?eres Gewicht verleiht. Die haufigsten Anwendungen von MAs sind, die Trendrichtung zu identifizieren und zu bestimmen, Unterstutzung und Widerstand Ebenen. Wahrend MAs von sich aus nutzlich genug sind, bilden sie auch die Basis fur andere Indikatoren wie die Moving Average Convergence Divergence (MACD). Laden des Players. BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel gilt eine Sicherheit mit folgenden Schlusskursen uber 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tagige MA wurde die Schlusskurse fur die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausrechnen. Der nachste Datenpunkt wurde den fruhesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwahnt, verzogert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je langer der Zeitraum fur die MA ist, desto gro?er ist die Verzogerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel gro?ere Verzogerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise fur die letzten 200 Tage enthalt. Die Lange der zu verwendenden MA hangt von den Handelszielen ab, wobei kurzere MAs fur den kurzfristigen Handel und langerfristige MAs eher fur langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Handlern, mit Pausen uber und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte uberqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwartstrend liegt. Wahrend eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwartstrend ist. In ahnlicher Weise wird das Aufwartsmoment mit einem bulligen Crossover bestatigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA uber einem langerfristigen MA kreuzt. Die Abwartsmomentum wird mit einem barischen Ubergang bestatigt, der auftritt, wenn eine kurzfristige MA unter einem langerfristigen MA liegt.