Best Moving Durchschnitt Perioden Fur Day Trading




Best Moving Durchschnitt Perioden Für Day TradingMoving Averages: Strategien 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Unterschiedliche Anleger verwenden gleitende Mittelwerte aus verschiedenen Grunden. Einige verwenden sie als ihr primares analytisches Werkzeug, wahrend andere sie einfach als ein Vertrauensbuilder verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt, gut prasentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Handlern begunstigt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art der Crossover ist, wenn der Preis eines Vermogenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schlie?t auf der anderen. Preis-Crossover werden von Handlern verwendet, um Verschiebungen im Impuls zu identifizieren und konnen als eine grundlegende Ein-oder Ausfahrt-Strategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen konnen, kann ein Kreuz unterhalb eines gleitenden Durchschnitts den Beginn eines Abwartstrends signalisieren und wurde wahrscheinlich von Handlern als Signal verwendet, um bestehende Longpositionen zu schlie?en. Umgekehrt kann ein Abschluss uber einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwartstrends nahelegen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchlauft einen langfristigen Durchschnitt. Dieses Signal wird von Handlern verwendet, um zu identifizieren, dass sich der Impuls in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annahert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt uber dem langfristigen Durchschnitt liegt, wahrend ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsubergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelost wird. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen konnen, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Dreifach-Crossover und das Moving Average-Band Zusatzliche gleitende Mittelwerte konnen dem Diagramm hinzugefugt werden, um die Gultigkeit des Signals zu erhohen. Viele Handler werden die fA?nf-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf ein Diagramm setzen und warten, bis der fA?nftA¤gige Durchschnitt kreuzt oben durch die anderen dieses ist im Allgemeinen das PrimA¤rkaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um uber den 20-Tage-Durchschnitt zu kommen, wird oft als Bestatigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhohung der Anzahl der gleitenden Mittelwerte, wie in der Dreifach-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Moglichkeiten, um die Starke eines Trends zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend anhalten wird. Dies bettelt die Frage: Was wurde passieren, wenn Sie fugte hinzu, bewegte Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nutzlich ist, dann mussen 10 oder mehr noch besser sein. Dies fuhrt zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der Tabelle unten sehen konnen, werden viele gleitende Mittelwerte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Starke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als stark bezeichnet. Umkehrungen werden bestatigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfahigkeit auf veranderte Rahmenbedingungen wird durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeitperioden berucksichtigt. Je kurzer die in den Berechnungen verwendeten Zeitraume, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisanderungen. Eines der gebrauchlichsten Bander beginnt mit einem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und fugt Mittelwerte in 10-tagigen Schritten bis zum endgultigen Durchschnitt von 200. Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Identifizierung langfristigen Trends Umkehrungen. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhohen. Beispielsweise konnen viele Anleger beschlie?en, zu warten, bis eine Sicherheit uber einem gleitenden Durchschnitt liegt und mindestens 10 uber dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gultig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil uber die Verteilung auf Filter zu viel ist, dass einige der Verstarkung aufgegeben wird und es konnte dazu fuhren, dass das Gefuhl, wie Sie verpasst das Boot. Diese negativen Gefuhle werden im Laufe der Zeit sinken, wahrend Sie die Kriterien fur Ihren Filter standig anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge zu achten, wenn die Filterung seiner einfach ein zusatzliches Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten enthalt, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Banden um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel wird in der nachstehenden Tabelle eine 5-Hullkurve um einen 25-Tage-gleitenden Durchschnitt platziert. Handler sehen diese Bander, um zu sehen, wenn sie als starke Bereiche der Unterstutzung oder des Widerstandes fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annaherung an eine der Ebenen. Eine Kursbewegung uber das Band hinaus kann eine Periode der Erschopfung signalisieren, und die Handler werden auf eine Umkehrung zum Mitteldurchschnitt achten. Durchschnittliche durchschnittliche Periode Verschieben Durchschnittliche Periode Bedeutung Die Lange einer gleitenden durchschnittlichen Periode oder einfach gleitenden durchschnittlichen Periode. Bedeutet, wie viele Balken fur die Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet werden. Wenn Sie eine gleitende durchschnittliche Periodenlange auswahlen, entscheiden Sie, wie weit zuruck zu dem Verlauf, den Sie aussehen mochten. Zum Beispiel wird ein einfacher gleitender Durchschnitt mit einer Periode von 10 berechnet, indem die Schlusskurse der letzten 10 Balken addiert und die Summe durch 10 dividiert wird. Das Ergebnis, der Wert des gleitenden Durchschnitts. Reprasentiert den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 10 Bar. Wenn Ihr Zeitrahmen 5 Minuten betragt, reprasentiert dieser gleitende Durchschnitt den Durchschnittspreis in den letzten 50 Minuten. Wenn Sie Tageskarten verwenden, ist dies der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 10 Tage (2 Wochen). Periodenlange ist der wichtigste Moving Average-Parameter Es gibt drei grundlegende Parameter, die Sie mit gleitenden Durchschnittswerten einstellen konnen. Neben der Periodenlange sind die beiden anderen: der Preis, der fur die Berechnung verwendet wird (zB Schlie?en oder Mittelwert von Hoch und Tief), die Art des gleitenden Durchschnitts (zB einfach oder exponentiell) Von diesen drei Parametern wird die Lange der gleitenden Durchschnittsperiode In den meisten Fallen die wichtigsten. Wenn Sie neue bewegliche Durchschnitte haben, versuchen Sie, zwei einfache gleitende Durchschnitte auf Ihrem Diagramm zu setzen (nicht wichtig, welche Sicherheit es ist). Setzen Sie den Zeitraum von einem gleitenden Durchschnitt auf 10 und die Periode des anderen gleitenden Durchschnitt auf 200. Der Unterschied ist riesig. Moving Averages Lag hinter dem Preis Ein kurzer Zeitraum gleitenden Durchschnitt (z. B. 10) wird den Preis verfolgen fast die ganze Zeit. Im Gegensatz dazu wird ein langsamer gleitender Durchschnitt (z. B. 200) oft weit von dem Preis abweichen und fur langere Zeit fernbleiben. Sie werden feststellen, dass der lange gleitende Durchschnitt hinter dem Preis zuruckgeht, den es immer in die gleiche Richtung wie der Preis geht, aber ein bisschen mehr Zeit braucht, um sich zu bewegen. In der Tat sind alle gleitenden Durchschnitte hinter dem Preis zuruck. Je langer die Periodenlange, desto gro?er die Verzogerung. Best Moving Durchschnittliche Periode So ist es besser, kurze bewegte Durchschnitte zu verwenden, weil sie schneller sind oder gibt es irgendwelche Vorteile der Verwendung von langen Zeitraum gleitende Durchschnitte Wie gibt es keine 8220right8221 Weise, viele Dinge in Finanzen und Handel zu tun, gibt es auch keine 8220right8221 bewegen Durchschnittliche Periode. Vorteile der schnelleren gleitenden Durchschnitte Die meisten Leute, die Handel mogen, werden naturlich zu den Werkzeugen angezogen, die scheinen, schneller zu arbeiten und mehr Tatigkeit zu zeigen. Das ist der Grund, warum wir neigen dazu, mit wahnsinnig kurzen Zeitrahmen fur Daytrading spielen (haben Sie bereits versucht, eine 10 Sekunden oder 10 Tick Bar Periode auf dem SampP500 Sehr spannend, aber ganz nutzlos, zumindest in meinem Fall.) Mit gleitenden Durchschnitt Periodenauswahl ist es ahnlich Mit Stabperioden. Vor allem, wenn Sie ein kurzfristiger Trader sind. Fuhlen Sie sich wahrscheinlich den Drang, dass Sie so schnell wie moglich reagieren mussen, um vor den Markten zu bleiben. Sie wollen wahrscheinlich alle neuen Trend in seinem Anfang zu fangen. Nachteile der schnelleren Mittelwerte Das Problem mit sehr schnell ist, dass Sie auch oft falsch sein. Je schneller Sie sich entscheiden uber die Eingabe eines potenziellen Handels. Desto weniger Zeit haben Sie fur die Entscheidung, und die weniger Informationen, die Sie zur Verfugung stehen im Moment der Herstellung. Wenn der Trend erweist sich als ein guter, werden Sie wahrscheinlich mehr Geld verdienen, wenn Sie bald eintreten. Aber auf Preisbewegungen, die zuerst aussehen wie etwas Gro?es passieren wird, wahrend ein Moment spater die Bewegung verblasst, ein wenig langer warten mit Ihrer Entscheidung konnte Sie von der Eingabe eines verlierenden Handel gespeichert haben. Lange oder kurze Periode8230 Das ist die Frage. Das Beste, was Sie tun konnen, ist, im Voraus zu entscheiden, wenn Sie die schnell-aber-oft-falschen Handler oder die grundliche-Analysten-who-misses-einige-gute-Trades werden wollen. Es gibt einen Trade-off und es gibt keine Moglichkeit, um es konnen Sie der gute Teil von beiden (und wenn Sie versuchen, beides zu sein, sind Sie eher am Ende als der schlechte Teil beider). Ein Ansatz ist nicht standardmassig besser als der andere. Ein guter Weg, um es zu betrachten ist: Wie oft pro Tag (Monat, Jahr hangt von Ihrem Zeithorizont) mochte ich eine sinnvolle Informationen aus dem gleitenden Durchschnitt. Oder in anderen Worten, wie oft mochte ich ein Trading-Signal zu bekommen, wie die beste gleitende durchschnittliche Periode fur mich wahlen Im Idealfall werden Sie Forschung Ihre market8217s Geschichte und finden Sie heraus, den ublichen Rhythmus des Marktes und die typische Lange der Trends und Auf dem Markt. Zum Beispiel sind Sie Daytrading der SampP500 Futures und durch das Studium der Vergangenheit (Blick auf die Charts der Intraday-Preisentwicklung in den vergangenen Tagen) Sie schlie?en, dass ein typischer Intraday-Trend auf dem SampP500 dauert etwa 25 Minuten. So entscheiden Sie, dass Sie 25 Minuten Geschichte fur die Berechnung der gleitenden Durchschnitt auf jeder Bar verwenden mochten. Trennen Sie einfach 25 durch die Lange jedes Stabes (den Zeitrahmen, den Sie auf Ihrem Diagramm anzeigen) und Sie erhalten die Anzahl der Stabe, die Sie fur die Berechnung der gleitenden Durchschnitte verwenden werden (die gleitende durchschnittliche Periode). Beispiele: Sie arbeiten mit 5 Minuten Balken, die Sie den Zeitraum Ihres gleitenden Durchschnitts bei 5 bar einstellen. Sie arbeiten mit 1 Minute-Balken, die Sie die Periode Ihres gleitenden Durchschnitts bei 25 bar einstellen. Sie arbeiten mit 3 Minuten Balken, die Sie die Periode des gleitenden Durchschnitts bei 8 bar einstellen. Ich wei?, dass 3 mal 8 ist 24, aber dieser Unterschied spielt hier eigentlich keine Rolle. In der Realitat und vor allem auf einem Markt wie SampP500 andert sich die ideale gleitende durchschnittliche Periodenlange oder der Rhythmus des Marktes von Tag zu Tag und sogar von Stunde zu Stunde. Im Idealfall werden Sie immer die ideale Lange des gleitenden Durchschnitts verwenden und Sie werden immer nur gut fangen jeden Trend und bleiben weg von jeder Falle, wie Ihr Wunder gleitenden Durchschnitt wurde Ihnen zeigen. Das Problem ist, dass man nie im Voraus wissen, was der Rhythmus des Marktes sein wird. Wenn wir die Zukunft sehen konnten, ware der Handel so einfach. Wahlen Sie einen Zeitraum und lassen Sie es Ihnen zeigen, wenn It8217s gut Also das Beste, was Sie tun konnen, wenn Sie gleitende Durchschnitte verwenden mochten, ist eine Zeit, die oft funktioniert. Da es keine Periode gibt, die immer funktionieren wurde. Daruber hinaus, was fur eine Person arbeitet, kann nicht fur andere arbeiten. So schlage ich Ihnen jetzt don8217t Start googeln fur die beste gleitende durchschnittliche Periode, wie dies zu tun wird eine Verschwendung von Zeit sein. Setzen Sie auf einige Lange. Verwenden Sie es fur einige Zeit, und Sie werden bald von selbst wissen, wenn diese Zeit ist zu langsam, zu schnell, oder eine gute fur Sie. Eine letzte Anmerkung: die 25-Minuten-Periode auf SampP500 war nur ein Beispiel (erste Nummer, die mir in den Sinn kam beim Schreiben). Es kann oder auch nicht fur Sie geeignet sein. Indem Sie auf dieser Website und / oder mit dem Macroption-Inhalt verbleiben, bestatigen Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen-Vereinbarung gelesen haben und damit einverstanden sind, als ob Sie sie unterzeichnet haben. Das Abkommen enthalt auch Datenschutzrichtlinien und Cookies. 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