Intermarket Handelsstrategien Katsanos




Intermarket Handelsstrategien KatsanosEs gibt sehr wenig Informationen da drau?en auf Intermarket-Analyse und dies war meine Hauptmotivation fur dieses Buch zu schreiben. In der Tat, die Market Technician Association (MTA), die Bedeutung der Intermarket-Analyse zu realisieren, haben vor kurzem 9 Kapitel aus meinem Buch in der 2016 Ebene 2 und Ebene 3 CMT Lehrplan und die zugehorigen Lehrbucher fur die CMT-Prufungen erforderlich Im Gegensatz zu anderen Buchern, die beschreiben, was passiert In der Vergangenheit, Intermarket Trading-Strategien konnen Sie vorhersagen, was in der Zukunft geschehen wird. Aber wie wirken sich die Markte gegenseitig aus und beeinflussen sich gegenseitig und wie konnen wir Intermarket-Beziehungen nutzen, um ein tragfahiges technisches System zu konstruieren? Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil enthalt die wichtigsten historischen Korrelationen zwischen Aktienindizes, Rohstoffen und Devisen. Daruber hinaus werden die Grundprinzipien der Intermarket-Analyse erlautert. Im zweiten Teil finden Sie benutzerdefinierte Handelssysteme fur den Handel der SampP, DAX und FTSE Futures, Gold und anderen Rohstoffen und Forex. Um herauszufinden, wie die Systeme durchgefuhrt, nachdem das Buch veroffentlicht wurde hier klicken Prognose-Modelle beruhen entweder auf fundamentalen oder technischen Analyse, um Aktien zu wahlen. Wenn Sie nicht sicher sind, welches das Beste fur Sie ist oder wenn Sie ein technischer Handler sind, aber viel Zeit damit verbringen, eine Bestandsgrundlage zu erforschen, bevor Sie den Ausloser ziehen, dann konnten Sie diesen Artikel nutzlich finden. Dieser Artikel wurde veroffentlicht in der Ausgabe Dezember 2013 von Technical Analysis von Aktien und Rohstoffe FUNDAMENTAL ODER TECHNISCHE ANALYSE DETEKIERUNG FLAGS IN INTRADAY CHARTS tun Flaggen in Intraday-Charts arbeiten Was ist das optimale Preisziel In diesem Artikel werde ich ein System (und den Tradestation-Code ), Um Intraday-Flags zu identifizieren und zu handeln. Veroffentlicht in der Dezember 2014 Ausgabe von Technical Analysis von Aktien und Rohstoffe. TRADING THE LOONIE Rohol ist der gro?te einzelne Beitrag zur Gesamtmenge der von Kanada verdienten Devisen, und die Bedeutung des Rohols zu den Deviseneinnahmen von Kanada hat im Laufe der Zeit zugenommen. Eine Korrelation Analyse im ersten Teil dieses Artikels zeigte eine erstaunliche 81 Korrelation zwischen dem kanadischen Dollar und WTI Rohol. Diese hohe Korrelation wird im zweiten Teil des Artikels genutzt, um ein Handelssystem zu ziehen, um kanadische Dollar-Futures zu handeln. Bei Backtesting produzierte das System eine annualisierte 129-Rendite und produzierte 123 Trades, die rund 70 genau waren und einen Gewinnfaktor von 4,7 aufwiesen. Dieser Artikel wurde veroffentlicht in der Dezember 2015 Ausgabe von Technical Analysis of stocks und CommoditiesDescription Produktbeschreibung Dieses Buch zeigt Handler, wie die Intermarket-Analyse verwenden, um zukunftige Aktien-, Index-und Rohstoffpreisbewegungen prognostizieren. Es fuhrt kundenspezifische Indikatoren und auf Intermarket basierende Systeme ein, die grundlegende mathematische und statistische Prinzipien verwenden, um Tradern dabei zu helfen, Intermarket-Handelssysteme zu entwickeln und zu entwerfen, die fur Langzeit-, Zwischen-, Kurz - und Tageshandel geeignet sind. Der Metastock-Code fur alle Systeme ist enthalten und die Testmethode ist grundlich beschrieben. Alle Systeme werden unter Verwendung von mindestens 200 Bar von historischen Daten getestet und mit unterschiedlichen Rentabilitats - und Drawdown-Metriken verglichen. Aus der Inside Flap Intermarket-Handelsstrategie wird erlautert, wie die Markte miteinander interagieren und einander beeinflussen und wie die Marktanalyse genutzt werden kann, um kunftige Aktien - und Indexpreisbewegungen durch die Einfuhrung von kundenspezifischen Indikatoren und Intermarket-Handelssystemen zu prognostizieren. Binnenmarktanalyse-Indikatoren wurden in den 80er Jahren fur nationale Markte entwickelt und reichen nicht mehr aus, um die globale Marktdynamik zu analysieren. Dieses Buch zeigt, wie Sie Intermarket mit klassischen technischen Techniken kombinieren konnen, um profitable Hybridsysteme zu entwickeln oder bestehende zu verbessern. In zwei Teile gegliedert beginnt Teil eins mit einer Diskussion uber die Grundprinzipien der Intermarket-Analyse und die Vorteile der Portfolio-Diversifizierung durch Einbeziehung nicht korrelierter Vermogenswerte wie Rohstoffe und Fremdwahrungen. Es geht weiter um das Konzept der Korrelation und die grundlegenden Annahmen verwendet, bevor die Demonstration der linearen Regression Methode fur die Vorhersage einer Sicherheit auf der Grundlage ihrer Korrelation mit verwandten Markten verwendet zu erklaren. Es werden verschiedene benutzerdefinierte Indikatoren fur den Markteintritt prasentiert und Erklarungen gegeben, wie jeder im Rahmen eines Handelssystems verwendet werden kann, darunter acht neue kundenspezifische Intermarket-Indikatoren, die zum ersten Mal in diesem Buch veroffentlicht werden. Teil zwei nutzt die in Teil 1 vorgestellten Konzepte, um Intermarket-Handelssysteme zu entwickeln, um populare Markte wie US - und europaische Aktienindex-Futures, FOREX und Commodities zu handeln. Techniken fur die Entwicklung eines Handelssystems und die Bewertung der Testergebnisse werden zusammen mit vorgeschlagenen Methoden zur Vermeidung von Kurvenanpassung und die Illusion der Exzellenz durch Optimierung erstellt prasentiert. Stopp-Verlust-und andere Geld-Management-Techniken werden auch diskutiert. Schlie?lich erlautert eine kurze Einfuhrung in neuronale Netze die Grundprinzipien dieses alternativen Ansatzes fur die Gestaltung von Handelssystemen. Fur den Handel mit Gold, Sx26P ETF (SPY), Sx26P E-Mini Futures, DAX und FTSE Futures, Gold und Gold, stehen insgesamt neunundzwanzig konventionelle und funf neuronale Netzwerkhandelssysteme zur Verfugung Olvorrate, Rohstoffe, Sektor und internationale ETF, Yen und Euro. Schlie?lich ist auch eine dynamische Asset Allocation Timing-Strategie enthalten, die das Portfolio systematisch in die starksten Assetklassen oder - sektoren umwandelt, die Renditecharakteristiken erhoht und gleichzeitig die Gesamtvolatilitat verringert. Der Metastock-Code fur alle Systeme wird bereitgestellt, um zu testen und Papier Handel das System auf neuere Daten, bevor Sie vom Computer zum Trading-Desk zu bewegen. Vom Ruckdeckel x22Wenn ich meine Recherchen zur Marktanalyse zu Beginn der 90er Jahre begonnen habe, waren nur wenige Analytiker in diesem Bereich tatig. John Murphy war der erste, der Intermarket-Beziehungen einfuhrte und ich war der erste, der mechanische Handelsstrategien mit ihnen veroffentlichte. Andere haben uber die Jahre verfolgt, aber mit sehr wenig ursprunglicher Forschung. Dies ist das erste Buch, das ich seit Jahren mit neuen Materialien, Ideen und Handelssystemen gesehen habe, die das Feld der Intermarket-Analyse voranbringen. Ich habe viele Bucher und Artikel wahrend meiner Karriere gelesen und ich denke, dass dieses Buch einer der besten zu diesem Thema ist und es wird eine gro?e Referenz fur Anwendungen der Intermarket-Analyse und vor allem Trading-System-Entwicklung in den heutigen volatilen Markten. x22 x2014 Murray Ruggiero werden . Vice President fur Forschung und Entwicklung der TradersStudio Software, Redakteur des Futures Magazine und Autor mehrerer Bucher uber Handelssysteme und Intermarket-Analyse x22Es ist klar aus dem Lesen Intermarket Trading Strategien, dass Markos Katsanos hat technische Kompetenz mit gesundem Menschenverstand kombiniert, um einen Hauch von frischem zu bringen Luft fur aktive Investoren. Seine Beispiele sind zeitgerecht und durchdacht, was ein Bewusstsein fur unser risikoreiches Umfeld widerspiegelt. Er versteht und erklart die wichtigen Grundsatze des erfolgreichen Handels und bietet seine Losungen an. Ich kann es sehr empfehlen it. x22 x2014 Perry Kaufman. Trader und Autor der neuen Trading-Systeme und Methoden x22Before Design ein Handelssystem, ist es absolut notwendig, ein tiefes Verstandnis der Markte zu gewinnen. Markos Katsanos macht eine hervorragende Aufgabe, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Markten durch die Verwendung von statistischen Werkzeugen zu erklaren, die er in klarer und einfacher Sprache macht. Leser dieses bemerkenswerten Buches sind besser in der Lage, Handelssysteme zu schaffen, die jeden Markt erobern konnen. x22 x2014 Jayanthi Gopalakrishnan. Editor der technischen Analyse der Aktien x26 Commodities Magazin Uber den Autor Markos Katsanos ist ein Experte fur technische Analyse und Handelssysteme und Erfinder von zwei neuen technischen Indikatoren. Indem er das Verhaltnis von Volumen zu Preisbewegung zeigt, sind seine Finite Volume Element (FVE) und Volume Flow (VFI) Indikatoren populare Werkzeuge, die von Handlern verwendet werden, und der Code wurde in fast allen technischen Analyse - und Handelssoftware integriert. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Bauingenieurwesen und einen Master-Abschluss in Tragwerksplanung und ist Mitglied der Technical Securities Analysts Association von San Francisco (TSAASF). Er hat Aktien und Rohstoffe seit 1987 gehandelt, beginnend mit Fundamentalanalyse. Mit seiner Ingenieurausbildung gravitierte er schnell zur technischen Analyse des Marktes. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der EDV-Analyse von Aktien und Futures, hat er Jahre verfeinert seine Methoden zu kommen mit einigen der profitabelsten Strategien fur die Auswahl von Trades. Er ist auf mechanische Systeme spezialisiert und hat Dutzende von Systemen fur seine Kunden und seinen eigenen Gebrauch gebaut. Markos Katsanos hat mehrere Beitrage zur technischen Analyse der Bestande x26 Rohstoffe und andere Finanzpublikationen beigetragen. Er ist derzeit dabei, eine eigene Finanzberatung zu grunden. Uber dieses Einzelteil