Exponential Moving Average Formula Metastock




Exponential Moving Average Formula MetastockMetaStock Moving Average Funktion Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich der am haufigsten verwendete aller Indikatoren. Es kommt in verschiedenen Arten und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsatzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, die Schwankungen des Preises (oder eines Indikators) zu glatten und bietet eine genauere Reflexion der Richtung, in der sich die Sicherheit bewegt. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren und passen in die folgende Kategorie. Die verschiedenen Typen umfassen einfache, gewichtete, exponentielle, variable und dreieckige. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Beispielsweise legt ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Position, wobei mehr Wert auf die jungsten Werte in der Periode gelegt wird, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine gro?ere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode legt, und ein variabler gleitender Durchschnitt passt den Wert an Gewichtung in Abhangigkeit von der Volatilitat in der Periode. Lasst Fokus auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt, der gebildet wird, indem man den durchschnittlichen Preis eines Sicherheit uber einer festgelegten Anzahl von Perioden ermittelt. Dies wird berechnet, indem die Schlusskurse des Wertpapiers uber die festgelegte Anzahl von Perioden (z. B. 15) addiert werden und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert wird. Im Hinblick auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, konnen ihre Berechnungen ein wenig komplexer aber die Pramisse ist immer noch die gleichen. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die jeweiligen Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) ??Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um den gleitenden Durchschnittsindikator zu bilden. Dies ist meistens der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Legt fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist der Typ des gleitenden Mittelwertes, der wie folgt verwendet wird: E Exponential S Einfache Zeitreihe Tri Triangular Var Variable W Gewichtetes Vol Volumen Angepasst Die folgende Formel zeichnet einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel gibt an, dass der Schlusskurs eine 15-Periode einfach sein muss (Mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen gro?er sein muss als das 20-Perioden-Mittel des Volumens (bezeichnet mit VgtMov (V, 20, S)). Betrachten wir Abbildung 3.27, konnen wir einen 15-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt sehen, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Gleitende Mittelwert-Indikator Konstruktiver Formeln fur die folgenden: 1. Der Schlusskurs uber einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt der nahen und der 30-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schlie?ens ist gro?er als die 50-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schlie?ens: Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem MetaStock Programming Study Guide. Entdecken Sie das einfache Geheimnis, um Metastock Easy amp zu identifizieren Profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr uber die MetaStock-Programmierung zu finden Study GuideMetastock Formeln - M Klicken Sie hier, um zuruck zu Metastock Formula Index mp1: Input (Short MA, 1,377,13) mp2: Input (MA, 1, 377, 13) mp2: Eingang (lang MA, 1.377,34) Bewegen (C, mp1, E) - Bewegen (C, mp2, Mp3, E) MACD - Signalleitung mp1: Eingang (kurz MA, 1.377, mp3) Eingang (Signal MA, 1.377,89) Mp3: Eingang (Signal MA, 1 377,89) (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E) C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E)) MACD Crossover Buy Signal Zeigt die Bestande an, an denen ein MACD-Crossover signalisiert wurde. SCHLIESSEN MACD () MACD () MACD () (MACD (), MACD () (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) MACD Crossover Systemtest in MetaStock, ein Beispiel fur die Erstellung von Enter Long Bewegen (C, 13, E) gt Bewegen (C, 40, E) Schlie?en Lang: Kreuz (Bewegen (C, 13, E), Bewegen (C, 5, E)) Jetzt konnen Sie mit diesen Kombinationen sowohl auf der langen und langen Seite spielen. Zum Beispiel halten die gleichen Enter Long, aber andern Sie die Close Long zu Dies wird Sie in den Handel langer halten. Vielleicht mochten Sie eingeben, wenn die 5 Kreuze uber den 13 und nicht fur die 40 OR warten, konnen Sie nur die 5 Kreuz uber den 40 verwenden und vergessen Sie die 13. Die Input () - Funktion (MSK-Man. 271-273) konnen nicht direkt im Explorer verwendet werden (MSK-Man. S.351). Es ist fur die Verwendung in einem benutzerdefinierten Indikator reserviert. Der Standardwert fur benutzerdefinierte Indikatoren kann jedoch in einer Exploration verwendet werden. Da Sie einen benutzerdefinierten Indikator erstellt haben, als nur re-Code es. Durch Referenzieren der Input () - Funktion mit der fml () CALL-Funktion (MSK-man. p.226-227 und 208-209 und 212) konnen Sie weiterhin den zugewiesenen Default-Wert verwenden. (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Wenn Sie die Erforschung erstellen, klicken Sie einfach auf die Schaltflache "Funktion" und schauen unter "Benutzerdefiniert" Indikatoren fur die beiden oben genannten benutzerdefinierten Indikatorfunktionen und Offnen Sie jede einzelne Datei nacheinander, um sie in die Spalten-TABs einzufugen (MSK-Man S.347-348). Erforschung: Name: MACD kreuzt meine Triggersaulen: Cola: Name: Schlie?en Formula: C Colb: Name: MACD Formel: FML (MACDcustom. MACD) Colc: Name: MACDTrigger Formel: FML (MACDcustom Colc FML (MACDcustom, MACD) gt FML MACD Histogramm Divergenz Dieser Explorer sucht nach Bestanden, die eine extreme Divergenz aus dem MACD Histogramm aufweisen. In seinem Buch "Trading for a Living" argumentiert Alexander Elder, dass die Divergenz aus dem MACD-Histogramm die starksten Signale in der gesamten technischen Analyse gibt. Mdhist: md - Mov (md, 9, E) Correl (((Summe (1) (mdhist), 100)) - (Summe (Cum (1), 100) ) ((Summe (Cum (1), 2), 100)) - colA und colA lt-0,8 Die obige Formel kann auch mit einem Volatilitats-Kaufsignal und einem Volumensignal kombiniert werden : Das Volatilitatskaufsignal Hgt Ref (C, -1) 1,8 Ref (ATR (10), - 1) ColC: Volumen 10 uber dem Durchschnitt der vorhergehenden 10 Tage Vgt 1,1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA UND colB UND colC UND colA lt-0.80 MACD-Offset FRAGE: Wie Sie wissen, ist MACD immer auf dem Boden oder Topping, bevor er seine Triggerleitung uberquert Ein bisschen spat im Vergleich zu Preisbewegung. Gibt es eine Moglichkeit, die MACD erste Ableitung Funktion zu identifizieren MACD Tops Boden zu berechnen, die durch den Explorer oder die System-Tester verwendet werden konnte ANTWORT: Ein Weg, um zu tun, was Sie wollen mit der Rate Fur das MACD-Histogramm hatten Sie RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods) Wenn das zu laut ist, konntest du es ein wenig mit RocPeriods glatten : 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,). MovAvePeriod, E) oder fur das MACD-Histogramm: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods, E) Eine weitere Moglichkeit, Wollen wurde, um fur Peaks und Taler mit Hilfe der Peak and Trough-Funktionen zu suchen. Ich arbeite an Code, um Divergenzen mit dieser Methode zu identifizieren. FRAGE: Wie Sie wissen, ist MACD immer auf dem Boden oder Topping, bevor er seine Triggerlinie uberquert. Allerdings kommt das MACD-Signal immer ein bisschen spat, verglichen mit der Preisentwicklung. Gibt es eine Moglichkeit, die MACD erste Ableitung Funktion zu identifizieren MACD Tops Boden zu berechnen, die durch den Explorer oder das System Tester verwendet werden konnte ANTWORT: Eine Moglichkeit zu tun, was Sie wollen mit der Rate of Change-Funktion. Oder fur das MACD-Histogramm wurden Sie RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Wenn das zu laut ist, konnen Sie es ein wenig mit: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: (MACD () - Mov (MACD (), 9, E) oder fur das MACD-Histogramm: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods, RocPeriods,) MovAvePeriod, E) Eine weitere Moglichkeit zu tun, was Sie wollen, ware fur Peaks und Taler mit der Peak-und Trough-Funktionen zu suchen. Ich arbeite an Code, um Divergenzen mit dieser Methode zu identifizieren. Mark Brown Band2 Studie Pds: Eingang (EMA-Perioden, 1,1000,21) Pkt: Eingang (Prozentsatzbereiche, 0,1,10,5) MA: Bewegen (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct 100) LBnd: MA (1-Pkt 100) MATBndLBnd Pds: Eingang (EMA-Perioden, 1,1000,21) Pkt: Eingang (Prozentsatzbereiche, 0,1,10,5) MA: LBnd: MA (1-Pkt 100) IUp: (HgtTBnd) Ref ((HltTBnd), - 1) CntUp: IUp BarsSeit (IUp1) (Hgt TBnd) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L Gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Marktdruck - Ultimate Dies ist die grundlegende Berechnung: Wenn toadies schlie?en ist gro?er als gestern schlie?en und toadies Volumen ist gro?er als gestern Volumen, schreiben Unten toadies schlie?en schlie?en, andernfalls, wenn toadies schlie?en weniger als yesterdays schlie?en und toadies Volumen ist kleiner als yesterdays Volumen, schreiben Sie auf heutiges Volumen als negative Zahlabschlu?, andernfalls notieren Sie 0. Dann addieren Sie die letzten 7 Tage und 4, addieren Sie Dies in den letzten 14 Tagen insgesamt und 2, fugen Sie diese in den letzten 28 Tagen insgesamt. Plot diese Gesamtsumme in Ihrem Diagramm fur jeden neuen Handelstag. Simple Interpretation: Market Pressure - Ultimate kann Divergenzen mit dem Instrument zeigen, das es aufgetragen wird. Es kann Anzeichen von Unterstutzung und Widerstand zeigen, wenn der Indikator Bereiche der Unterstutzung Widerstand auf seinem eigenen Graphen. Der Vergleich von Anderungsgeschwindigkeitsdurchschnitten des Indikators gegen die des Instruments kann die Akkumulationsverteilungsdrucke zeigen. Metastock-Code fur den Marktdruck - Ultimate: Summe (If (C gt Ref (C, -1) UND V gt Ref (V, -1), VC, (C, -1) und V gt Ref (V, -1), VC, If (C & sub1; & sub1; (C, & ndash; 1) und V gt Ref (V, & ndash; 1) (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) McClellan Oszillator Der McClellan Oszillator, entwickelt von Sherman und Marian McClellan, ist ein Marktbreiten-Indikator, der auf dem geglatteten Unterschied zwischen der Anzahl der vorruckenden und rucklaufigen Emissionen an der New York Stock Exchange basiert. Der McClellan Oszillator ist einer der beliebtesten Breitenindikatoren. Kaufsignale werden typischerweise erzeugt, wenn der McClellan-Oszillator in den uberverkauften Bereich von -70 bis -100 fallt und auftaucht. Verkaufssignale werden erzeugt, wenn der Oszillator in den uberkauften Bereich von 70 bis 100 steigt und dann abschaltet. Umfangreiche Abdeckung des McClellan-Oszillators finden Sie in ihrem Buch Patterns for Profit. Um den McClellan-Oszillator zu zeichnen, erstellen Sie eine zusammengesetzte Sicherheit in The DownLoader8482 von Advancing Issues minus Declining Issues. Offnen Sie ein Diagramm des Komposits in MetaStock8482 und zeichnen Sie dieses benutzerdefinierte Kennzeichen. McClellan Summation Index Der McClellan Summation Index ist ein Marktbreitenindikator, der von Sherman und Marian McClellan entwickelt wurde. Es ist eine Langzeitversion des McClellan-Oszillators und seine Interpretation ist ahnlich der des McClellan-Oszillators, mit der Ausnahme, dass er fur gro?ere Trendumkehrungen besser geeignet ist. Fur eine umfassendere Abdeckung des Index siehe das Buch Patterns for Profit, von Sherman und Marian McClellan. McClellan schlagt die folgenden Regeln fur die Verwendung mit dem Summationsindex vor: Suchen Sie nach Hauptboden, wenn der Summationsindex unter -1300 fallt. Suchen Sie nach gro?en Tops, wenn eine Divergenz mit dem Markt oberhalb eines Summationsindexniveaus von 1600 auftritt. Der Beginn eines signifikanten Bullenmarktes wird angezeigt, wenn der Summationsindex uber 1900 kreuzt, nachdem er mehr als 3600 Punkte von seinem vorherigen Tief (z Der Index bewegt sich von -1600 auf 2000). Der Summationsindex wird durch Hinzufugen der Cum-Funktion zum McCllellan-Oszillator aufgetragen. Die Formel ist Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock Bands Revised Ich habe ein Problem mit den Bands Formeln gestern veroffentlicht. Egal welche optionalen Parameter fur die EMA-Lange oder Bandbreite eingegeben werden, der Experte scheint nur die Standardwerte zu lesen. Infolgedessen erscheinen die farbigen Punkte bei Verwendung anderer als Standardparameter an unpassenden Stellen. Wenn die farbigen Punkte als unnotig betrachtet werden, kann der Experte einfach abgenommen werden. Alternativ ist unten eine hartcodierte Version. Es gibt keinen Bildschirm, um optionale Parameter einzugeben. Stattdessen plotten Sie die Bands-Formel, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der Bander, wahlen Sie Bands Properties, dann die Registerkarte Formel und andern Sie die Parameter in den ersten beiden Zeilen der Bands-Formel klicken Sie auf OK. Oder nehmen Sie die Anderung im Formel-Editor vor. Die Werte mussen nur einmal eingegeben werden, in der Bands-Formel die BandsCount-Formel und der Expert werden ihre Werte daraus nehmen. Fur die regelma?ige Nutzung, erhalten Sie die Anzeige nach Ihren Wunschen, dann erstellen Sie eine Vorlage. MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct 100) LBnd: MA (1-Pkt 100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (Banden, TBND) ), - 1) CntUp: IUp BarsSeit (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (Bands, LBND) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Symbole ein. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Registerkarte Grafik: Dot, Klein, Grun, oben Kursplot Symbole. FmlVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Grafik Registerkarte: Dot, Small, Magenta, Unterhalb des Preisplots Metastock Einstellbare Handelsbander Mit den in den Formeln verwendeten Standardwerten habe ich festgestellt, dass diese oberen und unteren Bander eine effektive Risikosteuerung wahrend des Handels darstellen. Das obere Band kann als der extreme Punkt verwendet werden, um loszuwerden, Shorts und umgekehrt. In der Tat, die Preise uber die beiden Bands bleiben, wahrend der Markt ist in einem starken Aufwartstrend zu bleiben, und die Preise bleiben unter den Bandern in einem Abwartstrend. Bei kurzfristigen Bereichsgebundenen Markten neigen sie dazu, sich zwischen den Bandern zu bewegen. Ich habe diese Idee in Tushar Chandes New Technical Trader gefunden. Da Sie ATR so grundlich studiert haben, ware es sehr schon, wenn Sie auf sie kommentieren konnten. Kann in eine Schablone fur leichteren Gebrauch gemacht werden. Prd1: Eingang (ATR-Periode, 5,20,5) Prd2: Eingang (Zeitraum fur den niedrigsten Wert, 5,20,10) Prd1: Eingang (ATR-Periode, 5,20,5) Prd2: Wert, 5,20,10) Metastock Automatic Trendline Formel Diese Formel zeichnet eine Trendlinie vom letzten Boden. Die L (low) kann auf C (close) und die 10 auf einen anderen Prozentwert geandert werden. Sie mussen auch den Linienstil auf die letzte in der Dropdownliste andern. Mike Helmacy techanalysis Wer mich kennt, hat herausgefunden, dass ich zwischen dem SEHR kompliziert und dem Einfachen schwanke. Ich habe nach ein paar Aktien (mittlere Volatilitat, aber gute bewegt sich sowohl nach oben und unten uber einen 2-5 Wochen Zeitrahmen) und Tracking sie mit etwa 15 Vorlagen, auf denen die meisten Formeln, die ich erworben habe. Ich wollte diejenigen, die das Beste und diejenigen, die nicht so effektiv waren zu verfolgen. Ich habe auch verfolgt diese Formeln, die spat in Turns in Impuls vs diejenigen, die den Turn in der Nahe gefangen waren. In dieser Hinsicht war ich fur die Suche nach Bestanden an Zwischen-Term Tiefs und Hohen suchen, nicht fur Indikatoren, die Bestande identifiziert, die ihren Lauf in jeder Richtung begonnen hatten und wurden bestimmt, fortzufahren. Als Ergebnis kam ich mit einem sehr einfachen Indikator, zeigte eine hohe Genauigkeit im Turn-Calling, aber es gab mir keine Angabe der Starke oder Dauer der neuen Bewegung, nur, dass es wahrscheinlich auftreten wurde. Ich glaube, dass ich endlich entdeckt habe, dass jedes Signal einer Veranderung des Impulses Ihnen niemals ein Gefuhl von Starke oder Dauer von seiner SEIN NATUR geben wird und dass nur Signale, die Bestande in einem Momentum-Trend identifizieren (dh bereits etabliert), in der Lage sind das zu tun. Mein Momentum Trend Change Indikator wird von einer Zwischen-Trend-Indikator Ive verwendet seit einiger Zeit in MSWIN 6.0 abgeleitet. Meine neue Formel ist. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Versuchen Sie es. Ich denke, youll wie es. Und seine die gleiche Codierung in WOW, glaube ich. BW Chan Ich habe ein Update fur die RMTA und TOSC Formeln, die ersten Formeln hatte einen absoluten Wert, der nicht in dem Artikel (ich hatte falsch die zu bedeuten). Die neuen Formeln scheinen genau wie die alten zu zeichnen. Aber ich wollte den Code, um die Mathematik in den Artikel passen. Vielen Dank an William Golson fur die Hilfe. Metastock Custom Indicator Bewegungsdurchschnittsperioden1: Eingang (Perioden von ROC, 2,50,12) Eingang (horizontale Linie 1, -50,50,5) Eingang (horizontale Linie 2, -50,50, -5) Metastock Expert Kommentar von Michael Arnoldi Rezension von. (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO., WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (& ndash; , WRITEVAL (-H (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO), WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25.2)) PROJECTED LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) , WRITEVAL (C, 21, E, 2), 13.3) 21 TAG BEWEGENDES DURCHSCHNITT: WRITEVAL (MOV.), WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) BOLLINGER BANDS SCHLIESSENPREIS: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND TOP: (C, 21, E), 13.3) BOLLINGERBAND BOTTOM: WRITEVAL (BBandBOT (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock SAR Erforschung Metastock-Aktien schlie?en uber 60 Tageshoch Die Wertpapiere, die uber ihren hohen heute geschlossen haben (Der letzte Handelstag in der Datenbank) zum ersten Mal, habe ich diesen MetaStock Explorer geschrieben. Diese Formel macht zwei Dinge: 1) Sie listet nur diejenigen Wertpapiere auf, die nur am letzten Handelstag die erforderlichen Bedingungen erfullt haben. 2) Das neue 60-Tage-Hoch muss erst am letzten Handelstag stattgefunden haben. Von Rajat Bose Dies ist eine MetaStock-Formel, mit der ich guten Erfolg gehabt habe. Kopieren und fugen Sie diese in den Explorer-Filter. CgtRef (C, -1) UND CgtRef (C, -3) UND CgtRef (C, -4) UND Ref (C, -1) ltRef (C, -2) UND Ref (C (C, -3) UND Ref (C, -2) ltRef (C, -4) und Ref (C, -2) ltRef (C, -3) (C, -4) UND Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Diese Formel holt alle Vorrate ab, die sich fur den nachsten Tag oder den Vortag fur den nachsten Tag geschlossen haben Der 4. Tag schlie?t sich hoher als die vorherigen 3 Tage schlie?en. Der Grund, dass ich angegeben, dass die ersten 3 Tage in der Nahe war die gleiche oder weniger als die vorherigen Tage in der Nahe war, dass es abholen wurde alle Aktien in einem Aufwartstrend, wenn es nur der vierte Tag hoher als die 3 vorherigen Sie erhalten wurde Hunderte von Renditen auf der Suche. Es wird abholen Lager, das in einem Handelsbereich oder Konsolidierung war, dann brechen aus dem Bereich. Der Grund, dass ich den vierten Tag hoher als die 3 vorherigen hatte war, weil es sonst abholen Lager in einem Abwartstrend ohne nennenswerte Erhohung der Schlie?ung am Tag 4. Sobald ich eine kurze Liste habe, uberprufe ich es mit Daryls 3 Tage countback Linie Und manchmal laufen ein 10 30 gleitenden Durchschnitt. Wenn die Aktie verletzt die vorherigen Tage nah an der offenen, werde ich den Handel geben und eine nachlaufende Stop-Verlust ins Spiel. Es ist ein kurzfristiges Timing-Tool. Es ist nicht wert, fur langfristige Investoren. Einige haben auch vorgeschlagen, mit Perioden von 25 oder 50 Tage, obwohl ich nur 10 Tage. Andere haben vorgeschlagen, seine sehr nutzlich, wenn in Verbindung mit Welles Wilders RSI verwendet. Summe (If (C gt Ref (C, -1), 1, If ??(C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) Eingabe Ausgangssignal kaufen: Fml (CCIF-P) gtRef Fml (CCIF-P), - 1) UND Kreuz (Fml (CCIF-P), - 100) ODER Kreuz (Fml (CCIF-P), 100) Mixed Balance Point Krause Update Ich habe einige der Code seit meinem letzten aktualisiert Post uber die TASC-Artikel von Robert Krausz geschrieben. Der Code nun auf den richtigen Tagen (anstelle von 1 Tag im Voraus) und sie sollten auch effizienter zu berechnen. Diese werden unterschiedlich benannt, also sollten Sie den alten Code loschen, nachdem Sie das neue installiert haben. Ich werde auch Post ein Follow-up mit einer Grafik zu zeigen, wie diese Handlung. Hinweis: Die Formeln auf der Equis Webseite werden NICHT fur fehlende Tage (Feiertage) berechnet. FRAGE: Ich habe eine spezielle Frage. Ich benutze WOW und MetaStock. Angenommen, Ive bekam einige Indikator, der von 0 bis 100 reicht und ich habe ein System, das Kauf sagt, wenn der Indikator uber 90 halt und halten, bis es unter 10 und dann verkaufen oder etwas geht. Beachten Sie, dass, wenn der Indikator zwischen 10 und 90 ist, dass Sie nicht wissen, ob das ist ein Halt oder ein dont halten, wenn Sie wissen, ob es zuletzt gekreuzt 90 oder 10. So weit so gut. Nun nehme ich an, dass ich das Signal aus diesem System mit einem anderen Indikatorsystem kombinieren mochte, so dass ich so etwas wie Kauf sagen kann, wenn System 2 sagt Kauf nur, wenn System 1 ist im Halten der Lager-Modus. Dies kann die Form eines anderen Indikators haben, der 1 ist, wenn sich das System im Haltemodus befindet, und 0, wenn es sich im Dont-Hold-Modus befindet. Dies scheint wie ein allgemeines Problem, das oft kommen muss, aber es ist nicht offensichtlich, wie ich es Code. Kranke Wette, die andere Leute von der Antwort ebenso profitieren konnten. Bob Anderton ANTWORT: Vielen Dank an alle fur die gro?e Hilfe und den Beitrag zur Frage, wie man mit der Kombination der Indikatoren in einem System umgehen kann, wenn einer von ihnen ein Signal durch Kreuzung gibt. Es gab zwei Antworten, man kann in 3310 von Larry auf dem Yahoo MetaStock-Board gesehen werden (danke Mike), die eine etwas andere Frage beantwortet. Diese Losung scheint, was man verwenden wurde, wenn man nach System 2 Signalisierung einen Kauf am selben Tag wie System 1 Signalisierung einen Kauf durch Uberqueren eines Wertes suchen wollte. Was ich eigentlich tun wollte, war eine Moglichkeit der Suche nach System 2 Signalisierung einen Kauf zu jeder Zeit, dass System 1 sagte halten, weil sein letztes Signal war ein Kauf gewesen. Das war sehr schon von Paulus in der Botschaft 3311. Ich nahm seine Idee, den folgenden Indikator zu machen: Wenn (BarsSince (Cross (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1))), 1, 0) Dies macht einen neuen Indikator, der 1 ist, wenn das letzte Signal ein Kauf ist und 0, wenn das letzte Signal ein Verkauf war. Stellen Sie sich vor, dass dies eine wirklich langfristige Indikator ist. Jetzt konnen Sie fur Ihre Kurzzeit-Indikator 2, um einen Verkauf zu signalisieren und nur UND es mit diesem neuen Indikator ist 1, was bedeutet, dass die erste Anzeige im Haltemodus war. Das ist ein gro?er Schritt fur mich. Id nie verwendet diese BARSSINCE-Funktion vor (das ist PERIODSSINCE fur WOW) und dies war der Schlussel dazu in der Lage, dies zu tun, denke ich. Mutierte Variablen, Volatilitat und ein neues Marktparadigma Mutierte Variablen, Volatilitat und ein neues Marktparadigma von Walter T. Downs, Ph. D. In MetaStock fur Windows 6.0 oder hoher verwenden Sie den Expertenratgeber, um Highlights zu erstellen, die zeigen, wann Kontraktions - und Expansionsphasen vorhanden sind. Wahlen Sie zuerst Expert Advisor aus dem Menu Werkzeuge in MetaStock. Erstellen Sie einen neuen Experten mit den folgenden Highlights: Expertenname: Neues Marktparadigma Zustand: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) UND Bedingung: BBandTop (CLOSE , 28, SIMPLE, 2) gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) UND Klicken Sie auf OK, um die Anderungen am Expert zu speichern. Offnen Sie ein Diagramm und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, wahrend Sie auf die Diagrammuberschrift zeigen. Wahlen Sie Expert Advisor aus, und klicken Sie dann im Kontextmenu auf Anhangen. Wahlen Sie den New Market Paradigm Expert und klicken Sie dann auf die Schaltflache OK. Die Preisstabe im Diagramm werden wahrend einer Kontraktionsphase blau markiert und in einer Expansionsphase rot. Meine Version von Tushar Chandes Vidya mit der P-Variablen Vidya Perioden: Eingabe (Lange von MA, 5.100,20) K: Stdev (P, 5) Mov (Stdev (P, 5), 20, S) A: (2 (Periods1 ) Vidya: AK (P) (1-AK) Ref (P, -1) Vidya Tar (SZ) ein langes C - ((462Mov (C, 34, E)) - (420Mov (C, 13, (C (34, E), 89, E))) 42) Tar (SZ) ein Kurzschlu? (C - ((325Mov (C, (C, 13, E) - Mov (C, 26, E), 9, E))) 28) 2 Die nachstehenden Formeln Wurden unter Verwendung der Interpretation von Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazine Juni 1994, Artikel The Market Facilitation Index konstruiert. Von Gary Hoover. Aus dem Stocks amp Commodities, V. 12: 6 (253-254): Der Market Facilitation Index von Gary Hoover Die Anwendung der technischen Analyse auf die Entwicklung von Handelssignalen beginnt mit der Untersuchung der Preisbewegung und beinhaltet haufig Volumenstudien zur Verbesserung der Handelsgenauigkeit. Der Market Facilitation Index (MFI) ist ein Indikator, der sowohl die Preis - als auch die Volumenanalyse synthetisiert. Der MFI ist das Verhaltnis des aktuellen Balkenbereichs (high-low) zum Balkenvolumen. Der MFI wurde entwickelt, um die Effizienz der Preisbewegung abzuschatzen. Der Wirkungsgrad wird gemessen, indem der aktuelle Balken-MFI-Wert mit dem vorherigen Balken-MFI-Wert verglichen wird. Wenn der MFI stieg, dann ist der Markt erleichtert den Handel und ist effizienter, was bedeutet, dass der Markt trends ist. Wenn der MFI sank, dann wird der Markt immer weniger effizient, was darauf hindeutet, dass eine Handelsspanne entwickelt wird, die eine Trendumkehr sein kann8230. (MFI), 1, If ??(Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), & ndash; 1) , -1, If ??(Fml (MFI), Ref (FFM), - 1), 0,0))) Wobei: 1 Anstieg -1 Abnahme 0 unverandert Marktleichstellungsvergleich: Wenn (V, gt, (Fml (MFI), & ndash; 1), (Fml (MFI), & ndash; 1) (Fm (MFI), lt, Ref (FF (MFI), & ndash; 1), 3, If (V, Im August 1996 bestand ein Artikel von Thom Hartle mit dem Titel The Market Facilitation Index, wie man Balken farbt, um Chartmuster anhand von Anderungen zu identifizieren Marktindex und Volumen. Hier ist, wie dies in MetaStock 6.0s neue Expert Advisor tun. Der erste Schritt besteht darin, einen neuen Experten zu erstellen, indem Sie Expert Advisor aus dem MetaStocks Tool-Menu auswahlen und dann im Expert Advisor die Option Neu wahlen. Benennen Sie den Experten Market Facilitation Index, geben Sie alle gewunschten Noten ein und klicken Sie auf die Registerkarte Highlights. Geben Sie die folgenden Highlights ein, indem Sie Neu, die Farbe und dann die folgenden Formeln eingeben: Gruner Balken (Gruner Balken) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 UND ROC (V, 1,) gt 0 Fade Bar (Blauer Balken) ) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 UND ROC (V, 1) Wenn Sie die vier Hervorhebungen eingegeben haben, klicken Sie auf OK, um die Bearbeitung der Eigenschaften von Experten abzuschlie?en. Sie konnen nun mit der rechten Maustaste auf die Uberschrift oder den Hintergrund eines Diagramms klicken. Als nachstes wahlen Sie Expert Advisor und dann Attach aus dem Chart-Kontextmenu. Fugen Sie den Markt Erleichterung Index-Experte, und es wird die vier Markt Erleichterung Muster, die in Hartles Artikel diskutiert wurden, hervorheben. Hinweis: Sie konnen ein Diagramm als Vorlage speichern, wenn dieser Experte angehangt ist. Sobald Sie die Vorlage dann auf ein Diagramm angewendet haben, wird sich der Index-Experte automatisch an das Diagramm anhangen. - Allan J. McNichol, Equis International Die folgenden Formeln wurden dem Artikel, The Cumulative Market Thrust Line, entnommen. Von Tushar Chande, in der Dezember 1993 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe. Genommen aus Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): Die kumulative Marktschublinie von Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp COMMODITIES Mitwirkender Tushar Chande fuhrte ursprunglich das Konzept des Marktschubs im August 1992 als Methode zur Uberwindung der Beschrankungen des Waffenindex ein. Seitdem sind Variationen uber das Thema vorgeschlagen worden, und hier bietet Chande die Variation einer kumulativen Marktschublinie an, in der der Marktschub kumuliert wird, um eine volumetrische Vorschublinie zu berechnen, indem der Effekt des Auf - und Ab-Volumens berucksichtigt wird. Zusammengesetzte Wertpapiere werden aus 4 separaten Dateien erstellt. Advances, Declines, Upvolume, Downvolume. Der Artikel-Seitenleiste setzt voraus, dass der Benutzer diese vier Dateien hat. Reuters Trend Data (RTD) liefert diese Daten in zwei Dateien. Die Ticker sind X. NYSE-A (Anzahlungen, Anzahl und Volumen) und X. NYSE-D (Ablehnungen, Anzahl und Volumen). Um diese beiden Dateien zu verwenden, mussen Sie zwei verschiedene benutzerdefinierte Formeln und den Indikatorpuffer in MetaStock8482 fur DOS verwenden. CompuServe liefert diese Daten in 4 Dateien. Die Ticker sind NYSEI (Advances) NYSEJ (Ruckgange) NYUP (Advance-Volumen) und NYDN (Ruckgang Volumen). Dial Data liefert diese Daten in zwei Dateien. Anzahlungen, Anzahl und Lautstarke, Ablehnen, Anzahl und Lautstarke. Die Ticker sind NAZK und NDZK. Fur die Windows-Versionen von MetaStock: Fur RTD - und Dial-Daten: 1: CV 2: 100 ((P - (CV)) ((P (CV)))) Zum Zeichnen: Laden von Vorschuben, Plotformel 1. Ziehen Sie die geplottet Formel 1 von den Fortschritten in den Ruckgang Chart. Zeichnen Sie die Schubindikatorformel (2) direkt auf der gezeichneten Formel 1 in der Dekrementabelle. Fur CompuServe-Daten: 1: C 2: 100 ((P - C) ()) Erstellen Sie einen Komposit aus dem Advances Up Volume Erstellen Sie einen Composite, Plot Formel 1. Last sinkt zusammengesetzt. Ziehen Sie die gezeichnete Formel 1 von den Fortschritten in die Dekrementabelle. Zeichnen Sie die Schubindikatorformel (2) direkt auf der gezeichneten Formel 1 in der Dekrementabelle. Um die kumulative Schuboszillatorzeile zu erstellen, fuhren Sie die gleichen Schritte wie oben aus, mit Ausnahme der Anderungsformel 2: Cum (100 (PC) (PC)) fur CompuServe-Daten Cum (100 (P - (CV)) (P (CV))) RTD - und Dial-Daten Um die kumulative Marktschublinie zu erstellen, lautet die Formel: Cum (PC) fur CompuServe-Daten Cum (P - (CV)) fur RTD - und Dial-Daten Sie haben nun genau den Schubindikator gezeichnet. Der KST-Indikator wurde von Martin J. Pring entwickelt. Der Name KST stammt von Know Sure Thing. Das KST wird durch Summieren von vier geglatteten Anderungsraten aufgebaut. Fur weitere Interpretation siehe Martin Prings Artikel Summit Rate of Change (KST) in der September 92 Ausgabe von TASC. Die folgenden Formeln sind MetaStock Formeln fur die KST. (Mov (Roc (C, 15,), 10, S) 2) (Mov (Roc (C, 20,), 10, S) 3) (Mov (Roc (C, 30,), 15, S) 4) Langfristig Monatlich KST Einfacher gleitender Durchschnitt ((Roc (C, 9,), (Roc (C, 24,), 9, S) (Mov (R, C, 18, 6, S) ) (Mov (Roc (C, 13,), 13, S) 2) (Mov (Roc (C, 15, (Roc (C, 10, E) 1) (Mov (R (C, 20,), 20, S) (Roc (C, 20,), 20, E) (Roc (C, 13,), 13, E) 2) (Mov (Roc (C, 52,), 26, E) 2) (Mov (Roc (C, 78,), 26, E) 3) (Mov (Roc (C, 109,), 39, E) 4) Kurzzeit-KST wochentlich exponentieller gleitender Durchschnitt (Mov (Roc (C, 3, (Roc (C, 6,), 6, E) 3) (Roc (C, 4,), 4, E) Mass Index wurde entwickelt, um Trendumkehrungen zu identifizieren, indem die Verminderung und Vergro?erung des Bereichs zwischen den hohen und niedrigen Preisen gemessen wird. Wenn sich der Bereich erweitert, erhoht sich der Massenindex, wenn sich der Bereich verengt, verringert sich der Massenindex. Die MASS-Index erschien in der Juni 92 Technische Analyse von Stocks amp Rohstoffe Artikel The Mass Index, von Donald Dorsey. Aus dem Stocks amp Commodities, V. 10: 6 (265-267): Der Massenindex von Donald Dorsey Range Oszillation, die nicht oft von Studenten der technischen Analyse abgedeckt wird, taucht in sich wiederholende Marktmuster ein, in denen sich die tagliche Handelsspanne verengt und sich verbreitert. Untersucht dieses Muster, erklart Donald Dorsey, ermoglicht es dem Techniker, Marktumkehrungen zu prognostizieren, die andere Indikatoren vermissen konnen. Dorsey schlagt die Verwendung von Bereichsoszillatoren in seinem Massenindex vor. Im Folgenden ist die MetaStock-Formel fur die Summe (Mov ((H - L), 9, E) Mov (Mov (H - L), 9, E), 9, E), 25) Die Interpretation fur den Modified Volatility Index Wurde aus dem Artikel Modifying The Volatility Index entnommen. Von S. Jack Karczewski, in der April 1995 Ausgabe von TASC. Der Volatility Index (VIX) ist die implizite Volatilitat einer Gruppe von Standard-Amp-Poors 100 Indexoptionen. Es wird vom CBOE aktualisiert. Diese Formel setzt voraus, dass Sie die VIX-Informationen, die von einem Datenlieferanten heruntergeladen werden, wie Dial Data, Telescan oder DBC-Signal erhalten. Die benutzerdefinierte Formel, die Sie erstellen sollten, ist die Modified VIX: ((P - Mov (P, 15, E)) Mov (P, 15, E)) (Sqrt (252) Sqrt (15) C ) Die Schritte zum Abrufen der aktuellen Diagramme sind: Fur die Windows-Versionen von MetaStock: 1 - Offnen Sie das Diagramm der OEX 2 - Offnen Sie das Diagramm des VIX. 3 - Ziehen Sie das Diagramm der OEX in das Diagramm des VIX. 4 - Zeichnen Sie die Formel fur den Modified VIX direkt uber dem OEX-Plot auf. Sie haben nun eine Darstellung der Modified VIX. Zur Interpretation des Modified VIX verweisen wir auf den Artikel von Herrn Karczewskis. Haufig erhalten wir Anfragen fur eine Formel, die nur einen Tag der Woche dauern wurde und durchschnittlich fur mehrere Wochen. Zum Beispiel konstruieren einen gleitenden Durchschnitt nur der freitags. Dies kann in MetaStock8482 fur Windows erfolgen, indem die folgende Formel verwendet. Die folgende MetaStock Formel ist fur einen gleitenden Durchschnitt des Freitags von jeder Woche, wenn Sie es an jedem anderen Tag berechnen mochten, wurden Sie eine 1 fur Montag, 2 fur Dienstag, 3 fur Mittwoch und 4 fur Donnerstag ersetzen. Die Anzahl der gewunschten Tage wurde die beiden 5s bereits in der Formel ersetzen. Dieser gleitende Durchschnitt ist derzeit ein 6 Wochen oder 6 Freitag gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie es andern wollten, um eine andere Periodizitat Sie andern wurde die 30 auf die Anzahl der Wochen oder bestimmte Tage multipliziert mit 5. Mit anderen Worten, wenn Sie einen 4-Tage gleitenden Durchschnitt von Freitag wunschen Sie andern wurde die 30 bis 45 oder 20. Mov (If (DayOfWeek () 5, C, Peak (1, Wenn (DayOfWeek () 5, C, 0), 1)), 30, S) Fur die Erstellung des 2 20-Tage EMA Breakout Systems von David Landry in MetaStock for Windows, wahlen Sie System Tester aus dem Menu Extras. Wahlen Sie nun neu und geben Sie die folgenden Systemprufregeln und Optionen ein: Enter Long: Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) UND Mov (C, 13, E) gt Mov (C, 40, ) Schlie?en Lang: Kreuz (Bewegen (C, 13, E), Bewegen (C, 5, E)) Jetzt konnen Sie mit diesen Kombinationen auf der langen und langen Seite spielen. Beispielsweise behalten Sie die gleiche Enter Long, aber andern Sie die Close Long zu: Dies wird Sie in den Handel langer halten. Vielleicht mochten Sie eingeben, wenn die 5 Kreuze uber den 13 und nicht fur die 40 OR warten, konnen Sie nur die 5 Kreuz uber den 40 verwenden und vergessen Sie die 13. Wenn Sie Metastock Formeln, die Sie teilen mochten, bitte E-Mail an Wir freuen uns von Ihnen zu horen Um mehr uber Metastock und seine Formel zu erfahren, klicken Sie hier. Copyright 2003 MetaStock Website Metastockreg ist ein eingetragenes Warenzeichen von Equis International.