Forex Performance Analyse




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Zum Beispiel - es ist wichtig, viele der Leistungsmesswerte zu verstehen und zu uberprufen, bevor Sie Entscheidungen uber die potenzielle Rentabilitat des Systems treffen. Zu wissen, was in einem Strategie-Performance-Bericht zu suchen, konnen Handler helfen, objektiv analysieren Systeme Starken und Schwachen. (Vor dem Hintergrund unseres Trading Systems Tutorials.) Strategie Performance Reports Ein Strategie Performance Report ist eine objektive Bewertung einer Systemleistung. Eine Reihe von Handelsregeln kann auf historische Daten angewendet werden, um zu bestimmen, wie sie wahrend des angegebenen Zeitraums durchgefuhrt worden ware. Dies wird Backtesting genannt und ist ein wertvolles Werkzeug fur Handler, die ein Handelssystem testen mochten, bevor es es auf den Markt bringt. Die meisten Marktanalyseplattformen ermoglichen Tradern, einen Strategieleistungsbericht wahrend Backtesting zu schaffen. Handler konnen auch Strategie-Performance-Berichte fur tatsachliche Handelsergebnisse. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel fur eine Leistungsubersicht aus einem Strategieleistungsbericht, der eine Vielzahl von Leistungsmetriken enthalt. Die Metriken sind auf der linken Seite des Berichts aufgefuhrt, die entsprechenden Berechnungen finden Sie auf der rechten Seite, getrennt in Spalten von allen Trades, Long Trades und Short Trades. Abbildung 1 - Die Vorderseite eines Strategieleistungsberichts ist die Leistungsubersicht. Die in diesem Artikel identifizierten Kennzahlen werden unterstrichen. Zusatzlich zu der in Abbildung 1 dargestellten Leistungsubersicht konnen Strategieleistungsberichte auch Handelslisten, periodische Renditen und Leistungsdiagramme enthalten. Die Handelsliste gibt einen Bericht uber die getatigten Geschafte, einschlie?lich der Art des Handels (lang oder kurz), des Datums und der Uhrzeit, des Preises, des Nettogewinns, des kumulierten Gewinns und des prozentualen Gewinns. Die Handelsliste erlaubt den Handlern, genau zu sehen, was wahrend jedes Handels geschah. Durch das Betrachten der periodischen Retouren fur ein System konnen Trader die Performance in tagliche, wochentliche, monatliche oder jahrliche Segmente aufteilen. Dieser Abschnitt ist hilfreich bei der Ermittlung von Gewinnen oder Verlusten fur einen bestimmten Zeitraum. Handler konnen schnell beurteilen, wie ein System auf einer taglichen, wochentlichen, monatlichen oder jahrlichen Basis. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass im Handel die kumulativen Gewinne (oder Verluste) von Bedeutung sind. Das Betrachten eines Handelstages oder einer Handelswoche ist nicht so bedeutend wie das Betrachten der monatlichen und jahrlichen Daten. Eine der schnellsten Methoden zur Analyse des Strategieleistungsberichts ist das Leistungsdiagramm. Dies zeigt die Handelsdaten in einer Vielzahl von Wegen von einem Balkendiagramm, das einen monatlichen Nettogewinn, eine Eigenkapitalkurve zeigt. So oder so, die Performance-Grafik bietet eine visuelle Darstellung aller Trades in der Periode, so dass Handler schnell feststellen, ob ein System bis zu Standards durchfuhrt. Abbildung 2 zeigt zwei Leistungsdiagramme: eine als Balkendiagramm des monatlichen Nettogewinns die andere als Eigenkapitalkurve. (Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Charting Your Way to Better Returns.) Abbildung 2 - Jede Performance-Grafik reprasentiert die gleichen Handelsdaten in verschiedenen Formaten. Key Metrics Ein Strategie-Performance-Bericht kann eine enorme Menge an Informationen uber eine Trading-System-Performance enthalten. Wahrend alle Statistiken wichtig sind, ist es hilfreich, den ursprunglichen Umfang auf funf Schlusselperformance-Kennzahlen zu beschranken: Gesamtgewinn Profitfaktor Percent Profitables durchschnittliches Trade Net Profit Maximum Drawdown Diese funf Metriken bieten einen guten Ausgangspunkt fur die Prufung eines potenziellen Handelssystems oder die Bewertung Ein Live-Handelssystem. Gesamt Nettogewinn Der Gesamtgewinn reprasentiert die untere Zeile eines Handelssystems uber einen bestimmten Zeitraum. Diese Kennzahl wird berechnet, indem der Bruttoverlust aller verlierenden Trades (einschlie?lich Provisionen) vom Bruttogewinn aller Gewinntrades subtrahiert wird. In Abbildung 1 wird der gesamte Nettogewinn wie folgt berechnet: Wahrend viele Handler den Gesamtgewinn als Hauptmittel zur Messung der Handelsleistung verwenden, kann die Metrik allein trugerisch sein. An sich kann diese Kennzahl nicht bestimmen, ob ein Handelssystem effizient arbeitet, noch kann es die Ergebnisse eines Handelssystems basierend auf der Hohe des anhaltenden Risikos normalisieren. Wahrend sicherlich eine wertvolle Metrik, insgesamt Nettogewinn im Konzert mit anderen Performance-Metriken betrachtet werden sollte. Der Gewinnfaktor ist definiert als der Bruttogewinn dividiert durch den Bruttoverlust (einschlie?lich Provisionen) fur die gesamte Handelsperiode. Diese Leistungsmetrik bezieht sich auf die Gewinnmenge pro Risikoeinheit, wobei Werte gro?er als eins ein rentables System angeben. Als Beispiel zeigt der in Abbildung 1 dargestellte Strategieleistungsbericht, dass das getestete Handelssystem einen Gewinnfaktor von 1,98 aufweist. Dies wird berechnet durch Division des Bruttogewinns durch den Bruttoschaden: Dies ist ein angemessener Gewinnfaktor und bedeutet, dass dieses System einen Gewinn erzielt. Wir alle wissen, dass nicht jeder Handel ein Gewinner sein wird und dass wir Verluste erleiden mussen. Die Profitfaktor-Metrik hilft Handler, zu analysieren, inwieweit Gewinne gro?er sind als Verluste. Die obige Gleichung zeigt das gleiche Bruttoergebnis wie die erste Gleichung, ersetzt aber einen hypothetischen Wert fur den Bruttoverlust. In diesem Fall ist der Bruttoverlust gro?er als der Bruttogewinn, was zu einem Gewinnfaktor von weniger als einem Ergebnis fuhrt. Das ware ein verlorenes System. Percent Profitable Der prozentuale Gewinn ist auch bekannt als die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Diese Kennzahl wird berechnet, indem die Anzahl der Gewinntrades durch die Gesamtzahl der Trades fur einen bestimmten Zeitraum dividiert wird. In dem in Figur 1 gezeigten Beispiel wird der prozentuale Gewinn wie folgt berechnet: Der ideale Wert fur die prozentuale rentable Metrik wird abhangig vom Stil des Traders variieren. Trader, die in der Regel fur gro?ere Bewegungen, mit gro?eren Gewinnen gehen, benotigen nur einen niedrigen prozentualen gewinnbringenden Wert, um ein Gewinnsystem beizubehalten. Dies liegt daran, dass die Gewinne, die gewinnen (die profitabel sind) sind in der Regel recht gro?. Ein gutes Beispiel dafur ist der Trend nach den Handlern. So wenig wie 40 von Gewinnen konnten profitabel sein und noch ein sehr rentables System produzieren, weil die Handel, die gewinnen, dem Trend folgen und typischerweise gro?e Gewinne erzielen. Die Trades, die nicht gewinnen, sind in der Regel fur einen kleinen Verlust geschlossen. Intraday-Handler und insbesondere Scalper. Die schauen, um kleine Menge auf jedem moglichem Handel zu gewinnen, wahrend das Risiko einer ahnlichen Menge eine hohere prozentige rentable Metrik erfordert, um ein gewinnendes System zu verursachen. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass die Gewinne Trades neigen dazu, nahe an Wert fur die verlierenden Trades, um voraus zu sein, muss es ein deutlich hoherer prozentualer Gewinn sein. Mit anderen Worten, mehr Trades mussen Gewinner sein, da jeder Gewinn relativ klein ist. (Weitere Informationen finden Sie unter Scalping: Kleine schnelle Gewinne konnen addieren.) Durchschnittlicher Handelsgewinn Der durchschnittliche Handelsgewinn ist die Erwartung des Systems: er reprasentiert den durchschnittlichen Geldbetrag, der pro Trade gewonnen oder verloren gegangen ist. Der durchschnittliche Handelsgewinn wird berechnet, indem der Gesamtgewinn durch die Gesamtzahl der Geschafte geteilt wird. In unserem Beispiel aus Abbildung 1 wird der durchschnittliche Handelsgewinn wie folgt berechnet: Mit anderen Worten, wir konnten erwarten, dass jeder Handel, der durch dieses System generiert wird, 452,79 betragen wird. Dies berucksichtigt sowohl Gewinn und Verlust Trades, da sie auf dem gesamten Nettogewinn basiert. Diese Zahl kann von aoutlier, ein einzelner Handel, der einen Gewinn (oder Verlust) viele Male gro?er als ein typischer Handel schrumpft. Ein Ausrei?er kann unrealistische Ergebnisse durch Uberfullung des durchschnittlichen Handelsgewinns erzielen. Ein Ausrei?er kann ein System deutlich mehr (oder weniger) rentabel machen, als es statistisch ist. Der Ausrei?er kann entfernt werden, um eine genauere Auswertung zu ermoglichen. Wenn der Erfolg des Trading-Systems im Backtesting von einem Outlier abhangt, muss das System weiter verfeinert werden. Maximum Drawdown Die maximale Drawdown-Metrik bezieht sich auf den Worst-Case-Szenario fur eine Handelsperiode. Es misst die gro?te Distanz oder Verlust, von einem fruheren Equity Peak. Diese Metrik kann dazu beitragen, die Hohe des Risikos, die durch ein System entstehen, zu messen und festzustellen, ob ein System auf der Grundlage der Kontengro?e praktisch ist. Wenn der gro?te Geldbetrag, den ein Handler riskieren will, geringer ist als der maximale Drawdown, ist das Handelssystem nicht fur den Handler geeignet. Es sollte ein anderes System mit einem kleineren maximalen Drawdown entwickelt werden. Diese Metrik ist wichtig, weil sie eine Realitatsprufung fur Handler ist. Fast jeder Handler konnte eine Million Dollar - wenn sie zehn Millionen Risiko konnte. Die maximale Drawdown-Metrik muss im Einklang mit der Handler Risikobereitschaft und Trading-Konto Gro?e. (Weitere Informationen finden Sie unter Schutzen Sie sich vor Marktverlust.) Die Performance-Berichte der Bottom Line-Strategie, ob sie auf historische oder live-Handelsergebnisse angewendet werden, konnen ein leistungsstarkes Instrument fur die Unterstutzung der Handler bei der Bewertung ihrer Handelssysteme sein. Wahrend es einfach ist, die Aufmerksamkeit auf die untere Zeile zu zahlen. Oder der gesamte Nettogewinn - wir alle wollen wissen, wie viel Geld ein System macht - zusatzliche Performance-Metriken bieten eine umfassendere Sicht auf eine Systemleistung. (Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Ihre eigenen Trading-Strategien.)