Unterschied Zwischen Einfach Gleitend Durchschnittlich Und Exponentiell Gleitend Durchschnitt




Unterschied Zwischen Einfach Gleitend Durchschnittlich Und Exponentiell Gleitend DurchschnittEinfache Vs. Exponential Moving Averages Moving-Mittelwerte sind mehr als das Studium einer Folge von Zahlen in aufeinanderfolgender Reihenfolge. Fruhe Praktiker der Zeitreihenanalyse beschaftigten sich tatsachlich eher mit einzelnen Zeitreihenzahlen als mit der Interpolation dieser Daten. Interpolation. In Form von Wahrscheinlichkeitstheorien und - analyse, kam viel spater, als Muster entwickelt wurden und Korrelationen entdeckt. Einmal verstanden, wurden verschiedene geformte Kurven und Linien entlang der Zeitreihen gezogen, um zu prognostizieren, wo die Datenpunkte gehen konnten. Diese werden nun als grundlegende Methoden, die derzeit von technischen Analyse-Handler verwendet. Charting-Analyse kann bis ins 18. Jahrhundert Japan zuruckverfolgt werden, aber wie und wann bewegte Durchschnitte wurden zuerst auf Marktpreise angewendet bleibt ein Geheimnis. Es wird allgemein verstanden, dass einfache Bewegungsdurchschnitte (SMA) lange vor exponentiellen Bewegungsdurchschnitten (EMA) verwendet wurden, da EMAs auf SMA-Gerusten aufgebaut sind und das SMA-Kontinuum fur Plotter und Verfolgungszwecke leichter verstanden wurde. (Mochten Sie ein wenig Hintergrund lesen Check out Moving Averages: Was sind sie) Simple Moving Average (SMA) Einfache gleitende Durchschnitte wurden die bevorzugte Methode fur die Verfolgung Marktpreise, weil sie schnell zu berechnen und leicht zu verstehen sind. Fruhe Marktpraktiker arbeiteten ohne den Gebrauch der ausgefeilten Diagrammmetriken, die heute benutzt werden, also verlie?en sie hauptsachlich auf Marktpreisen als ihre alleinigen Fuhrer. Sie berechneten die Marktpreise von Hand, und graphed diese Preise, um Trends und Marktrichtung zu bezeichnen. Dieser Proze? war sehr langwierig, erweist sich aber mit der Bestatigung weiterer Untersuchungen als recht rentabel. Um einen 10-tagigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, addieren Sie einfach die Schlusskurse der letzten 10 Tage und dividieren durch 10. Der gleitende 20-Tage-Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse uber einen Zeitraum von 20 Tagen addiert und durch 20 dividiert werden bald. Diese Formel ist nicht nur auf Schlusskurse basiert, sondern das Produkt ist ein Mittel der Preise - eine Teilmenge. Bewegungsdurchschnitte werden als bewegt bezeichnet, weil sich die in der Berechnung verwendete Gruppe von Preisen gema? dem Punkt auf dem Diagramm bewegt. Das bedeutet, dass alte Zeiten zugunsten neuer Schlusskurstage fallengelassen werden, so dass immer eine neue Berechnung erforderlich ist, die dem Zeitrahmen des durchschnittlichen Beschaftigten entspricht. So wird ein 10-Tage-Durchschnitt neu berechnet, indem der neue Tag hinzugefugt und der 10. Tag fallen gelassen wird, und der neunte Tag wird am zweiten Tag fallen gelassen. Exponential Moving Average (EMA) Exponential Moving Average (EMA) Der exponentielle gleitende Durchschnitt wurde verfeinert und seit den sechziger Jahren aufgrund fruherer Experimente mit dem Computer weiter verbreitet. Die neue EMA wurde sich mehr auf die jungsten Preise konzentrieren als auf eine lange Reihe von Datenpunkten, da der einfache gleitende Durchschnitt erforderlich ist. Aktuelle EMA ((Preis (aktuelle) - vorherige EMA)) X Multiplikator) vorherige EMA. Der wichtigste Faktor ist die Glattungskonstante, die 2 (1N) mit N die Anzahl der Tage. Eine 10-Tage-EMA 2 (101) 18,8 Dies bedeutet, dass ein 10-Perioden-EMA den jungsten Preis 18,8, ein 20-Tage EMA 9,52 und 50-Tage EMA 3,92 Gewicht auf den letzten Tag gewichtet. Die EMA arbeitet, indem sie die Differenz zwischen dem Preis der gegenwartigen Perioden und der vorherigen EMA gewichtet und das Ergebnis der vorherigen EMA hinzugefugt hat. Je kurzer die Periode, desto mehr Gewicht auf den jungsten Preis angewendet. Anpassungslinien Nach diesen Berechnungen sind Punkte aufgetragen und zeigen eine passende Linie. Anpassungen uber oder unter dem Marktpreis bedeuten, dass alle gleitenden Durchschnitte nacheilende Indikatoren sind. Und werden hauptsachlich fur folgende Trends verwendet. Sie funktionieren nicht gut mit Reichweitenmarkten und Perioden der Uberlastung, weil die passenden Linien nicht einen Trend aufgrund eines Mangels an offensichtlich hoheren Hohen oder niedrigeren Tiefs bezeichnen. Plus, passende Linien neigen dazu, konstant bleiben, ohne Andeutung der Richtung. Eine aufsteigende Montagelinie unterhalb des Marktes bedeutet eine lange, wahrend eine sinkende Montagelinie oberhalb des Marktes ein kurzes bedeutet. (Fur eine vollstandige Anleitung, lesen Sie unsere Moving Average Tutorial.) Der Zweck der Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnitt ist es, zu erkennen und zu messen Trends durch Glattung der Daten mit Hilfe von mehreren Gruppen von Preisen. Ein Trend wird entdeckt und in eine Prognose hochgerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass sich die bisherigen Trendbewegungen fortsetzen werden. Fur den einfachen gleitenden Durchschnitt kann ein langfristiger Trend gefunden und gefolgt werden, viel einfacher als eine EMA, mit der vernunftigen Annahme, dass die Anpassungslinie starker als eine EMA-Linie aufgrund der langeren Fokussierung auf Mittelpreise halten wird. Eine EMA wird verwendet, um kurzere Trendbewegungen zu erfassen, aufgrund der Fokussierung auf die jungsten Preise. Durch dieses Verfahren soll eine EMA jede Verzogerung in dem einfachen gleitenden Durchschnitt reduzieren, so dass die Anpassungslinie die Preise naher umschlie?t als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Das Problem mit der EMA ist dies: Seine anfallig fur Preisunterbrechungen, vor allem auf schnellen Markten und Zeiten der Volatilitat. Die EMA funktioniert gut, bis die Preise die passende Linie brechen. Bei hoheren Volatilitatsmarkten konnte man erwagen, die Lange des gleitenden Durchschnittsbegriffs zu vergro?ern. Man kann sogar von einer EMA zu einer SMA wechseln, da die SMA die Daten viel besser macht als eine EMA aufgrund ihres Fokus auf langerfristige Mittel. Trendindikatoren Als Nachlaufindikatoren dienen die gleitenden Mittelwerte als Unterstutzungs - und Widerstandslinien. Wenn die Preise unter einer 10-tagigen Anpa?linie in einem Aufwartstrend brechen, sind die Chancen gut, dass der Aufwartstrend schwacher werden kann, oder zumindest kann sich der Markt konsolidieren. Wenn die Preise uber einen 10 Tage gleitenden Durchschnitt in einem Abwartstrend brechen. Kann der Trend abnehmen oder konsolidieren. Verwenden Sie in diesen Fallen einen 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitt zusammen, und warten Sie, bis die 10-Tage-Linie uber oder unter der 20-Tage-Linie zu uberqueren. Dies bestimmt die nachste kurzfristige Richtung fur die Preise. Fur langere Zeitraume, beobachten Sie die 100- und 200-Tage gleitende Mittelwerte fur langerfristige Richtung. Wenn man beispielsweise den 100- und 200-Tage-Gleitdurchschnitt verwendet, wenn der 100-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 200-Tage-Durchschnitt uberschreitet, nennt man ihn das Todeskreuz. Und ist sehr barisch fur die Preise. Ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt, der uber einen 200-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt, wird das goldene Kreuz genannt. Und ist sehr bullisch fur die Preise. Es spielt keine Rolle, wenn ein SMA oder eine EMA verwendet wird, weil beide Trend-folgende Indikatoren sind. Seine nur in der kurzfristigen, dass die SMA hat geringfugige Abweichungen von seinem Pendant, die EMA. Fazit Die gleitenden Durchschnitte sind die Grundlage der Diagramm - und Zeitreihenanalyse. Einfache gleitende Durchschnitte und die komplexeren exponentiellen gleitenden Durchschnitte helfen, den Trend zu visualisieren, indem sie Preisbewegungen ausgleichen. Technische Analyse wird manchmal als Kunst und nicht als Wissenschaft bezeichnet, die beide Jahre in Anspruch nehmen. (Erfahren Sie mehr in unserem Technical Analysis Tutorial.) Ein Reichtum Psychologe ist ein Psychiater professionelle, spezialisiert sich auf Fragen, die sich speziell auf reiche Einzelpersonen. Geldwasche ist der Prozess der Schaffung des Aussehens, dass gro?e Mengen an Geld aus schweren Verbrechen, wie erhalten. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von offentlichen Abschlussen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Markten hat. Ein Anstieg der Preise fur Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklarungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbucher. In seiner Publikation 1936, The General Theory of Employment. What ist der Unterschied zwischen einem einfachen gleitenden Durchschnitt und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Arten von gleitenden Durchschnitt ist die Empfindlichkeit jeder zeigt, Anderungen der Daten in seiner Berechnung verwendet . Genauer gesagt liefert der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) eine hohere Gewichtung der jungsten Preise als der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), wahrend der SMA alle Werte gleich gewichtet hat. Die beiden Durchschnitte sind ahnlich, weil sie in der gleichen Weise interpretiert werden und werden beide haufig von technischen Handlern verwendet, um Preisschwankungen zu glatten. Die SMA ist die haufigste Art von Durchschnitt von technischen Analysten verwendet und es wird berechnet, indem die Summe aus einer Reihe von Preisen durch die Gesamtzahl der Preise in der Serie gefunden. Beispielsweise kann ein siebenperiodischer gleitender Durchschnitt berechnet werden, indem die folgenden sieben Preise addiert werden und dann das Ergebnis durch sieben dividiert wird (das Ergebnis wird auch als arithmetischer Mittelwert bezeichnet). Beispiel Fur die folgende Reihe von Preisen: 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 Die SMA-Berechnung wurde so aussehen: 10111216171920 105 7-Periode SMA 105 7 15 Da EMAs eine hohere Gewichtung auf die jungsten Daten legen als auf altere Daten sind sie reaktiver auf die jungsten Preisanderungen als SMAs, was die Ergebnisse von EMAs rechtzeitiger macht und erklart, warum die EMA der bevorzugte Durchschnitt bei vielen Handlern ist. Wie aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich, interessieren Handler mit kurzfristiger Perspektive nicht, welcher Mittelwert verwendet wird, da der Unterschied zwischen den beiden Durchschnittswerten ublicherweise nur Cents betragt. Auf der anderen Seite sollten Handler mit einer langerfristigen Perspektive mehr Rucksicht auf den Durchschnittswert nehmen, den sie verwenden, weil die Werte um ein paar Dollar variieren konnen, was aus einer Preisdifferenz resultiert, die sich letztendlich auf realisierte Ertrage - vor allem dann, wenn Sie es sind - als einflussreich erweisen Handel eine gro?e Menge von Aktien. Wie bei allen technischen Indikatoren. Gibt es keine Art von Durchschnitt, dass ein Handler nutzen konnen, um Erfolg zu garantieren, aber durch die Verwendung von Test-und Fehler konnen Sie zweifellos verbessern Sie Ihre Bequemlichkeit mit allen Arten von Indikatoren und infolgedessen erhohen Sie Ihre Chancen, kluge Entscheidungen zu treffen. Um mehr uber gleitende Durchschnitte zu erfahren, siehe Grundlagen der gleitenden Durchschnitte und Grundlagen der gewichteten gleitenden Durchschnitte. Ein Reichtum Psychologe ist ein Geistesgesundheit Fachmann, der auf Probleme spezialisiert, die sich speziell auf reiche Einzelpersonen beziehen. Geldwasche ist der Prozess der Schaffung des Aussehens, dass gro?e Mengen an Geld aus schweren Verbrechen, wie erhalten. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von offentlichen Abschlussen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Markten hat. Ein Anstieg der Preise fur Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklarungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbucher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment.