Technische Trading Strategien Aktie




Technische Trading Strategien AktieVerwendung von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Handelsstrategien Quelle: Chart mit TradeStation erstellt. Strategien hingegen verwenden haufig Indikatoren auf objektive Weise, um Einreise-, Ausreise - und / oder Handelsmanagementregeln zu bestimmen. Eine Strategie ist ein endgultiges Regelwerk, das die genauen Bedingungen spezifiziert, unter denen Gewerke gegrundet, verwaltet und geschlossen werden. Strategien umfassen typischerweise die detaillierte Verwendung von Indikatoren oder, haufiger, mehrere Indikatoren, um Falle festzulegen, in denen Handelsaktivitaten auftreten werden. (Graben Sie tiefer in bewegliche Durchschnitte, lesen Sie Simple gegen exponentielle Bewegungsdurchschnitte.) Wahrend dieser Artikel nicht auf spezifische Handelsstrategien konzentriert, dient es als Erklarung, wie Indikatoren und Strategien unterschiedlich sind und wie sie zusammenarbeiten, um technische Analytiker zu helfen Punkt-Hoch-Wahrscheinlichkeit Handels-Setups. (Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien.) Indikatoren Eine wachsende Zahl von technischen Indikatoren stehen den Wirtschaftsteilnehmern zur Verfugung, auch im offentlichen Bereich, wie etwa einem gleitenden Durchschnitt oder einem stochastischen Oszillator. Als auch kommerziell erhaltliche proprietare Indikatoren. Daruber hinaus entwickeln viele Handler ihre eigenen einzigartigen Indikatoren. Manchmal mit Unterstutzung eines qualifizierten Programmierers. Die meisten Indikatoren verfugen uber benutzerdefinierte Variablen, die es Tradern ermoglichen, die wichtigsten Eingaben wie die Ruckblickperiode (wie viele historische Daten fur die Berechnung der Berechnungen verwendet werden) an ihre Bedurfnisse anzupassen. Ein gleitender Durchschnitt ist zum Beispiel einfach ein Durchschnitt eines Sicherheitspreises uber einen bestimmten Zeitraum. Der Zeitraum wird in der Art der gleitenden Durchschnitt zum Beispiel, ein 50-Tage gleitenden Durchschnitt angegeben. Dieser gleitende Durchschnitt wird die vorherigen 50 Tage der Kursaktivitat, in der Regel mit dem Schlusskurs der Sicherheit in seiner Berechnung (obwohl andere Preis Punkte, wie die offene, hohe oder niedrige verwendet werden). Der Benutzer definiert die Lange des gleitenden Durchschnitts sowie den Preis, der bei der Berechnung verwendet wird. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Moving Averages Tutorial.) Strategien Eine Strategie ist eine Reihe von objektiven, absoluten Regeln, die definieren, wann ein Handler Ma?nahmen ergreifen wird. Typischerweise umfassen Strategien sowohl Handelsfilter als auch Trigger, die beide oft auf Indikatoren basieren. Handel Filter identifizieren die Setup-Bedingungen Trade Trigger identifizieren genau, wenn eine bestimmte Aktion getroffen werden sollte. Ein Trade-Filter, zum Beispiel, konnte ein Preis, der uber seine 200-Tage gleitenden Durchschnitt geschlossen hat. Dies stellt die Buhne fur die Trade-Trigger, die die tatsachliche Bedingung, dass die Handler aufgefordert, AKA, die Linie in den Sand. Ein Trade-Trigger konnte sein, wenn der Preis ein Tick uber der Bar erreicht, dass die 200-Tage gleitenden Durchschnitt verletzt. 2 zeigt eine Strategie, die einen 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt mit einer Bestatigung des RSI verwendet. Handelseintrage und - ausgange sind mit kleinen schwarzen Pfeilen dargestellt. Abbildung 2: Dieses Diagramm von QQQQ zeigt Trades, die durch eine Strategie auf der Basis eines 20-Perioden-Moving-Average generiert werden. Ein Kaufsignal tritt am offenen Ende der nachsten Bar auf, nachdem der Kurs uber dem gleitenden Durchschnitt liegt. Die Strategie verwendet ein Gewinnziel fur den Exit. Quelle: Chart mit TradeStation erstellt. Um klar zu sein, eine Strategie ist nicht einfach kaufen, wenn der Preis bewegt sich uber dem gleitenden Durchschnitt. Dies ist zu ausweichend und enthalt keine endgultigen Einzelheiten fur Ma?nahmen. Hier sind Beispiele fur einige Fragen, die beantwortet werden mussen, um eine objektive Strategie zu schaffen: Welche Art von gleitenden Durchschnitt verwendet werden, einschlie?lich Lange und Preis Punkt in der Berechnung verwendet werden Wie weit uber dem gleitenden Durchschnitt muss der Preis bewegen Sollte die Handel eingegeben werden, sobald sich der Kurs um eine bestimmte Strecke uber dem gleitenden Durchschnitt, am Ende der Bar oder bei der nachsten Bar bewegt. Welche Art von Order wird verwendet, um den Trade zu platzieren Limit Market Wie viele Kontrakte oder Aktien Gehandelt werden Was sind die Geld-Management-Regeln Was sind die Ausstiegsregeln Alle diese Fragen mussen beantwortet werden, um eine pragnante Reihe von Regeln, um eine Strategie zu entwickeln. Einsatz von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Strategien Ein Indikator ist keine Handelsstrategie. Ein Indikator kann helfen, Marktteilnehmer zu identifizieren Markt ist eine Strategie ist ein Trader-Regelbuch: Wie die Indikatoren interpretiert und angewendet werden, um gebildete Vermutungen uber zukunftige Marktaktivitaten zu machen. Es gibt viele verschiedene Kategorien von technischen Handelsinstrumenten, einschlie?lich Trend-, Volumen-, Volatilitats - und Impulsindikatoren. Oft werden Handler mehrfache Indikatoren verwenden, um eine Strategie zu bilden, obwohl verschiedene Arten von Indikatoren empfohlen werden, wenn mehr als eins verwendet werden. Die Verwendung von drei verschiedenen Indikatoren desselben Typs - Impuls zum Beispiel - fuhrt zu einer Mehrfachzahlung der gleichen Information, einem statistischen Begriff, der als Multikollinearitat bezeichnet wird. Multicollinearitat sollte vermieden werden, da sie redundante Ergebnisse erzeugt und andere Variablen weniger wichtig erscheinen lassen kann. Stattdessen sollten Handler Indikatoren aus verschiedenen Kategorien wahlen, z. B. einen Impulsanzeiger und einen Trendindikator. Haufig wird einer der Indikatoren zur Bestatigung verwendet, um zu bestatigen, dass ein anderer Indikator ein genaues Signal erzeugt. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlagen der Regression fur die Unternehmensanalyse.) Eine gleitende Durchschnittsstrategie konnte beispielsweise die Verwendung eines Impulsindikators zur Bestatigung verwenden, dass das Handelssignal gultig ist. Ein Impulsindikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die durchschnittliche Preisanderung der Vorhalteperioden mit der durchschnittlichen Preisanderung der abnehmenden Perioden vergleicht. Wie andere technische Indikatoren hat das RSI benutzerdefinierte variable Eingaben, einschlie?lich der Bestimmung, welche Ebenen uberkauft und uberverkauft Bedingungen darstellen. Der RSI kann daher verwendet werden, um irgendwelche Signale zu bestatigen, die der gleitende Durchschnitt erzeugt. Gegenanzeigen konnten darauf hinweisen, dass das Signal weniger zuverlassig ist und dass der Handel vermieden werden sollte. Jeder Indikator und Indikator Kombination erfordert Forschung, um die am besten geeignete Anwendung in Bezug auf die Handler Stil und Risikobereitschaft zu bestimmen. Ein Vorteil der Quantifizierung von Handelsregeln in einer Strategie ist, dass sie es Tradern erlaubt, die Strategie auf historische Daten anzuwenden, um zu bewerten, wie die Strategie in der Vergangenheit durchgefuhrt worden ware, ein Prozess, der als Backtesting bekannt ist. Naturlich ist dies keine Garantie fur kunftige Ergebnisse, aber es kann sicherlich bei der Entwicklung einer profitablen Handelsstrategie helfen. Lesen Sie Backtesting and Forward Testing: Die Bedeutung von Korrelation.) Unabhangig davon, welche Indikatoren verwendet werden, muss eine Strategie genau identifizieren, wie die Indikatoren interpretiert werden und genau welche Ma?nahmen ergriffen werden. Indikatoren sind Werkzeuge, die Handler nutzen, um Strategien zu entwickeln, die sie nicht handelnde Signale auf ihren Selbst verursachen. Jede Unklarheit kann zu Schwierigkeiten fuhren. Auswahl von Indikatoren zur Entwicklung einer Strategie Welche Art von Indikator ein Trader verwendet, um eine Strategie zu entwickeln, hangt davon ab, welche Art von Strategie er oder sie beabsichtigt, aufzubauen. Dies betrifft Handel und Risikobereitschaft. Ein Trader, der langfristige Umsatze mit gro?en Gewinnen sucht, konnte sich auf eine trendorientierte Strategie konzentrieren und somit einen Trendfolger wie einen gleitenden Durchschnitt nutzen. Ein Handler, der an kleinen Bewegungen mit haufigen kleinen Gewinnen interessiert ist, konnte an einer Strategie interessiert sein, die auf Volatilitat basiert. Wiederum konnen verschiedene Arten von Indikatoren fur die Bestatigung verwendet werden. Abbildung 2 zeigt die vier grundlegenden Kategorien von technischen Indikatoren mit Beispielen fur jeden. Abbildung 3: Die vier grundlegenden Kategorien der technischen Indikatoren. Handler haben die Moglichkeit, Black-Box-Handelssysteme zu erwerben, die im Handel erhaltliche proprietare Strategien sind. Ein Vorteil fur den Kauf dieser Black-Box-Systeme ist, dass alle der Forschung und Backtesting theoretisch fur den Handler getan hat der Nachteil ist, dass der Benutzer fliegt blind, da die Methodik ist in der Regel nicht offenbart, und oft ist der Benutzer nicht in der Lage, keine Anpassungen zu machen Um seinen Handelsstil zu reflektieren. (Erfahren Sie, wie Black-Box-Systeme mit intelligenten ETFs in Sharpen Ihr Portfolio mit intelligenten ETFs arbeiten.) Schlussfolgerung Indikatoren alleine machen keine Handels-Signale. Jeder Trader muss die genaue Methode definieren, in der die Indikatoren genutzt werden, um Handelsmoglichkeiten zu signalisieren und Strategien zu entwickeln. Indikatoren konnen sicher verwendet werden, ohne in eine Strategie eingebunden zu werden, aber technische Handelsstrategien enthalten in der Regel mindestens einen Indikator. Identifizieren eines absoluten Satzes von Regeln, wie mit einer Strategie, ermoglicht es Handlern, Backtest, um die Lebensfahigkeit einer bestimmten Strategie zu bestimmen. Es hilft auch Handler verstehen die mathematische Erwartung der Regeln, oder wie die Strategie sollte in der Zukunft. Dies ist wichtig fur technische Handler, da es hilft Handler standig bewerten die Performance der Strategie und kann helfen, festzustellen, ob und wann es Zeit ist, eine Position zu schlie?en. Handler sprechen oft uber den Heiligen Gral - das einzige Handelsgeheimnis, das zu sofortiger Rentabilitat fuhren wird. Leider gibt es keine perfekte Strategie, die den Erfolg fur jeden Investor garantieren wird. Jeder Trader hat einen einzigartigen Stil, Temperament, Risikobereitschaft und Personlichkeit. Als solches ist es bis zu jedem Handler, uber die Vielzahl der verfugbaren technischen Analysetools zu erlernen, zu erforschen, wie sie entsprechend ihren individuellen Bedurfnissen durchfuhren und Strategien entwickeln, die auf den Resultaten basieren. (Fur mehr, check out Survive Das Trading-Spiel.) 10 Regeln des technischen Handels Es gibt zwei Arten von Analysen, die normalerweise fur die Prognose der Performance von Rohstoff-Futures verwendet werden: grundlegende und technische. Die Fundamentalanalyse untersucht die Angebots - und Nachfragefaktoren, die den Preis beeinflussen, wahrend die technische Analyse die Untersuchung des Preis - und Preisverhaltens ist. Die Welt der technischen Analyse ist komplex, aber mit einem funktionierenden Wissen kann auf praktisch jedem Markt angewendet werden. Es gibt buchstablich Hunderte von verschiedenen Mustern und Indikatoren, die technische Analysten zu betrachten, aber Sie sollten fruhzeitig zu finden, was fur Sie arbeitet und was doesrsquot. Hier wollen wir Sie auf 10 wichtige Regeln des technischen Handels vorstellen, wie es zuerst von der technischen Handelslegende John J. Murphy beschrieben wurde. Wer schon einmal in die technische Analyse eingegangen ist, wird von Murphy einen technischen Analysten mit mehr als 35 Jahren Markterfahrung gehort haben. Sein Buch, ldquoTechnical Analyse der Finanzmarkte, rdquo sollte ein Teil jeder traderrsquos Bibliothek sein. Murphy schrieb ldquoThe 10 wichtige Regeln des technischen Handels, rdquo und diese Grundregeln sind heute relevant. Wir konnen von ihnen lernen und auf ihnen aufbauen. Hinzufugen zu ihrem Reiz, Murphyrsquos Regeln sind entworfen, um das Konzept der technischen Handel fur den Anfanger zu erklaren und zu straffen die Handelsmethodik der erfahrenen Marktteilnehmer. Sie sollen die Handler mit einem aussagekraftigen Rahmen ausstatten, auf dem sie ihre eigene technische Analyse knupfen und bei der Beantwortung einiger der folgenden Fragen behilflich sein konnen: Welchen Weg der Markt bewegt Wie weit nach oben oder nach unten wird er gehen Und wann wird er den anderen erreichen? Dies sind die Grundbedurfnisse des technischen Analytikers. Selbst wenn Sie Murphyrsquos Regeln vorher gelesen haben, ist es immer eine gute Idee, sie wieder zu besuchen. Im Folgenden sind Murphys 10 wichtigsten Regeln des technischen Handels, gefolgt von meinem Kommentar (kursiv) zu bestimmten Aspekten der Regeln: 1. Karte der Trends Study Langzeit-Charts. Beginnen Sie eine Chartanalyse mit monatlichen und wochentlichen Charts uber mehrere Jahre. Ein gro?erer Ma?stab ldquomap der marketrdquo bietet mehr Sichtbarkeit und eine bessere langfristige Perspektive auf einem Markt. Sobald die langfristige gegrundet wurde, dann konsultieren Sie taglich und intraday-Karten. Eine kurzfristige Marktsicht allein kann oft trugerisch sein. Auch wenn Sie nur handeln, die sehr kurzfristig, werden Sie es besser, wenn Ihr Handler in die gleiche Richtung wie die Zwischen-und langerfristigen Trends Handel. Matt Bradbard: Bei der Festlegung einer Position Handel, Blick auf die monatliche, wochentliche, und dann Tages-Chart in dieser Reihenfolge. Meine besten Trades haben die gleiche Sache auf allen drei Zeitrahmen kaufen oder verkaufen gesagt. Uber den Autor Vice President of Managed Futures amp Alternativen bei RCM Asset Management. Bringt den Kunden von RCM Asset Management praktische Analysen und Erfahrungen mit. Herr Bradbard wurde die Schaffung und Durchfuhrung von Handelsstrategien fur mehr als 10 Jahren, und er ist ein respektierter Kommentator auf eine Reihe von Futures und Optionen Markte. Herr Bradbard veroffentlicht regelma?ig Marktkommentare und Trading-Ideen, und er ist haufig zitiert in Artikeln, die Futures und Optionen Platz, und die Rolle, die von Rohstoffen in einem diversifizierten Portfolio. Trading Futures, Optionen auf Futures und Einzelhandel Devisen-Devisen-Transaktionen mit erheblichen Verlustrisiken und ist nicht fur alle Anleger geeignet. Sie sollten sorgfaltig prufen, ob der Handel fur Sie geeignet ist im Hinblick auf Ihre Umstande, Wissen und finanziellen Ressourcen. Sie konnen alle oder mehr als Ihre ursprungliche Investition verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz fur zukunftige Ergebnisse.