Wie Zu Design Ein Devisenhandel System




Wie Zu Design Ein Devisenhandel SystemTSL AUTOMATISCH DESIGNS, TESTS UND WRITES HANDELSYSTEME UND BENOTIGT KEINE PROGRAMMIERUNG. BITTE UBERPRUFEN SIE DIE 6 MINUTE DEMO HIER. Raquo DECEMBER 2016 UPDATE: Es wurden zahlreiche neue Features fur das Jahr 2016 hinzugefugt, einschlie?lich In-Sample - und Out-of-Sample-Streudiagrammen mit Wilcoxon-Tests, DAS (Design-Time Adjustable Solutions), DayTrade Discrete Bars (DTDB), SuperBuffer - SubSystem Usage Reports und eine bald angekundigte Optionen-Test Integration Feature. Bitte schauen Sie sich unsere neuesten Flash-Demos an: Zum TSL Flash Demos raquo TSL IST BITTE, DEN RELEASE VON DTDB ANNOUNCE: DTDB steht fur Day Trade Diskrete Bars. Dieses Paket ermoglicht den Handel einzelner diskreter Bars auf individueller Balkenbasis. Die Eingabe auf einem Limit, Markt oder Stop, wird der Handel in der Regel am Ende einer Zeit, Volumen, Bereich, etc. Typ bar beenden. Einmal entworfen, mit dem TSL System Stats Bericht kann ein Benutzer bestimmen, die beste Tageszeit, Tag der Woche, Tag des Monats, Tag der Woche im Monat, Woche des Jahres und Monat des Jahres zum Handel. Das Filtern auf diese Weise erfasst den Geldfluss fruh und spat im Monat oder Quartal, das beispielsweise am Kapitalmarktvolumen beobachtet wurde. Weiterhin ist bekannt, dass die Intraday-Volatilitat eine U-Form mit hoher Volatilitat aufweist, die fruh und spat am Tag auftritt. Dieser Effekt kann mit Hilfe von Custom Design Sessions und dem Systemstats-Berichtsfilterungsansatz angestrebt werden. Die Merkmale fur das Algorithmusdesign, das kurzfristige und daytrading Bewegungen auf dem Markt unter Verwendung TSL erfasst, ist erheblich und bieten eine reiche Umwelt fur Entdeckung und Entwurf an. Weitere Informationen finden Sie in der DTDB-Flash-Demo. Gehen Sie auf die DAS-Flash-Demos raquo TSL IS BLEIBT, DIE RELEASE VON DAS ANNOUNCE: TSL ist einfach zu bedienen, aber DAS nimmt Benutzerfreundlichkeit auf eine andere Ebene. DAS geht uber EVORUN hinaus, indem es ein hoheres Ma? an Kontrolle uber die automatische Designchoreographie zwischen dem linearen Automatischen Maschinencode mit der genetischen Programmiermaschine und den integrierten Handelssimulationsroutinen, die TSL innewohnen, bewirkt. DAS ermoglicht es dem Benutzer, die Auswirkungen verschiedener Handelskriterien weitaus schneller als zuvor mit einer direkten Kontrolle uber den Motor wahrend der Design-Zeit zu bewerten. DAS nutzt die ALPHA-Erzeugungsfahigkeiten der TSL-Code-Schreibmaschine auf einer Stufe aus, die zuvor nicht erreichbar war. Mit DAS konnen Benutzer nun wahrend des Entwurfslaufs den Lauf in Design Time leiten und umleiten, nicht einfach den Lauf konfigurieren und dann den Run ausfuhren. EVORUN bietet dem Benutzer einen automatischen Multi-Batch-Lauf-Mechanismus, der eine langere Ausfuhrung ermoglicht, die viele Handels - und Simulationsvarianten umfasst, die wahrend des Laufs erkundet werden sollen. DAS verbindet jedoch den menschlichen Konstrukteur mit der Design-Engine und ermoglicht so eine Vielzahl von Sofort-Szenarien Zu erforschen. Der konzeptionelle Durchbruch der TSLs DAS ist kreativ und einzigartig in diesem Geschaft und bietet dem Anwender ALPHA Design - und Produktionskapazitaten, von denen wir nur vor ein paar Jahren getraumt haben konnten, sagt TSL-Prasident Michael Barna. Der Plan ist jetzt, dass DAS offiziell fur Kunden auf oder vor der November International Trader Expo in Las Vegas, wo TSL wird mehrere Vortrage uber TSL, EVORUN und DAS werden. Neue DAS-Videos finden Sie hier-Demo 57 und 58: Zur DAS-Flash-Demo raquo Superpuffer-Update: Innerhalb der patentierten LAIMGP-Handelssysteme werden fur die Implementierung wahrend des Laufs gespeichert. Bisher wurden 30 Best Trading System Programme zur Umsetzung zur Verfugung gestellt, wenn der Lauf beendet wurde. TSL hat dieses Best Trading Systems Program Puffer auf 300 erhoht. So kann ein Benutzer aus einer viel gro?eren Liste von Handelssystemen auswahlen, wenn der Lauf beendet wird. Dieser erhohte Puffer wird fur Basic Runs, EVORUN und DAS verfugbar sein. Bitte lesen Sie unten fur Informationen uber DAS. In der aktuellen Juni 2016 Bericht bleibt TSL an der Spitze der Liste der Trading Systems bewertet auf Sequestered Daten pro Futures Truth. TSL hat das 1 und 2 Bond System, 2 der Top 10 eMini SP Systeme, das 1 Natural Gas System, das 1 System seit Release Date und und 2 der Top 10 Systeme seit Release Date, und diese Systeme waren Machine Designed Human Entworfen im Jahr 2007. Futures Truth ist ein CTA, hat ein Team von Trading-System-Designern, Tracks uber 700 Trading System Market-Modelle von uber 80 weltweit Trading-Strategie Quants eingereicht und verfolgt Trading Systems seit 1985. TSLs Kunden reichen von Anfanger bis PhD Quant. Am Ende des Tages (EOD) Handelssysteme sind die einfachste und schnellste Maschine Design. Auch in einem Portfolio vieler Markte zeichnet sich der TSL-Motor durch patentierte Register-GP-Manipulationen und Hochgeschwindigkeitssimulationen, Fitness - und Ubersetzungsalgorithmen aus. Unsere GP-Technologie ist gut dokumentiert in der fuhrenden Universitat Lehrbuch uber genetische Programmierung von einem der TSL-Partner, Frank Francone geschrieben. Besonders wichtig ist die Tatsache, dass TSL Machine Designed Trading Algorithmen nach 8 Jahren von Sequestered Data unabhangigen Tests und Bewertungen mehr Top-Performance-Bewertungen belegen als jedes andere Entwicklungsunternehmen - 5 der Top 10 seit Release Date, 3 der Top 10-Systeme Fur die letzten 12 Monate und 2 der Top 10 eMini SP-Systeme. Ende des Tages Handelssysteme sind sehr beliebt, aber Intraday-Handelssysteme appellieren an die mehr Risiko nachteilige Handler und Interesse an kurzeren Term-Trading-Systeme hat in den letzten Monaten zugenommen. Vielleicht aufgrund der Sorge um hohere Zinsen, Energie - und Rohstoffpreiskollaps, geopolitische Unsicherheit, Terrorismus oder die jungste Marktvolatilitat sind viele Handler weniger bereit, Positionen uber Nacht zu halten. Die Logik hierbei ist, dass mit Ubernachtrisiko der Grad der Exposition und damit die Chance fur hohere Absenkungen erhoht wird. Naturlich konnte die Intraday-Volatilitat kollabieren oder expandieren, was zu stummen Renditen oder erheblichem Risiko fuhrt, insbesondere fur den direktionalen Kurzzeit-Trader. Nichtsdestoweniger hat eine Borsennotierung nicht uber Nacht einen gro?en Reiz, besonders wenn die Handelskosten kontrolliert werden konnen und die Alpha-Produktion des Handelssystems ausreichend ist. TSL hat eine gro?e Reihe von Day-Trading-Funktionen, einschlie?lich kurzfristige Fitness-Funktionen, Preprocessors und Daytrading bestimmte Trading-Typen. Die TSL-Maschinenbenutzer konnen die Handelsfrequenz, die durchschnittlichen Handelsziele, die Handelszeiten, die Drawdown-Ziele und viele andere Designziele auswahlen. Zusatzlich werden die Eingabeeinstellungen fur TradeStation und MultiCharts exportiert, was eine einfache Importierung auf diese Plattformen ermoglicht. TSL freut sich, bekannt geben zu konnen, dass CSI COMMODITY SYSTEMS, INC. Und TSL eine Vereinbarung getroffen haben, um unseren Kunden ein Portfolio von Rohstoffdaten zu liefern, die speziell fur TSL Machine Learning entwickelt wurden. Um diese Daten zu erhalten, ist ein CSI-Datenabonnement erforderlich. Kein anderer Hersteller stellt diese speziell entwickelten Daten zur Verfugung. Diese taglichen Daten ermoglichen eine verbesserte Trading-Strategie-Design mit TSL und ist das Ergebnis der jahrelangen Forschung und Entwicklung von Daten Anforderungen. Ohne korrekte Daten sind robuste Trading-Strategie-Designs sehr schwer zu erreichen. Diese Datenbestande werden als Teil der CSI-Datenanwendung heruntergeladen und installiert. Helper-Dateien wie. DOPs und Attributes. INI-Dateien werden von TSL vormontiert, um einen einfachen Datenimport in TradeStation zu ermoglichen. Andere Plattformen, die ASCII-, MetaStock - oder CSI-Preisdaten lesen konnen, konnen diese Daten auch fur die Verwendung mit TSL laden. Kontaktieren Sie TSL, um mehr uber diese neuen Trading System-Konstruktionsdaten zu erfahren. Es wurde gezeigt, dass CSI die genauesten Rohstoffdaten zur Verfugung hat. Gehen Sie zum CSI-Datenreport raquo Fur diejenigen von uns, die in Silicon Valley leben und arbeiten, sponsert TSL eine MEETUP Gruppe fur Leute, die an Maschinen-Lernen interessiert sind, das auf Handelsstrategien angewendet wird, in denen wir verschiedene Anwendungen und Kundenbezogenheiten der TSL Plattform erforschen werden. Sie konnen sich hier anmelden und andere Trading-Profis treffen, die mit TSL und Machine Learning arbeiten. Join the Silicon Valley Machine Learning fur Handelsstrategien MeetUp Group raquo TSL freut sich, TSL Version 1.3.2 Portfolios, Pairs und Optionen und die neuesten 2015 Build fur Single Market direktionalen Systeme freizugeben. Kontaktieren Sie uns fur Informationen uber diese neuesten Builds, die auf gerichtete, lange oder kurze, Daytrading, Fitness-APIs und neue Eintrag, Risiko-und Exit-Funktionen zu konzentrieren. Die neuesten Futures Truth Berichte zeigen noch TSL Machine Learning entworfen Trading-Strategien am besten bewertet auf Sequestered Daten 7 Jahre nach ihrer Entwurfe wurden eingefroren und veroffentlicht fur unabhangige Tracking, die auf Robustheit in der Zukunft fur diese TSL Machine Designed Strategies. QUANT SYSTEMS LAB UPDATE: TSL bleibt die wichtigste Plattform der Wahl fur die professionelle und nonprofessionelle Handler. Quant Systems Labor ist jedoch ein High-End-, institutionelle Ebene Maschine Lernplattform bietet Funktionen besser geeignet fur die fortgeschrittene quant Programmierer, die routinema?ig eine Vielzahl von APIs und Programmiersprachen und Umgebungen verwendet. QSLs-Funktionen sind in keiner anderen Trading-Strategie-Entwicklungsplattform in der Welt gefunden. QSL umfasst auch alle reichen Entwicklungsfunktionen, die in der Basis-TSL-Plattform gefunden werden. QSL wird derzeit entwickelt. RML und TSL suchen aktiv nach Partnerschaften mit Institutionen, die diese Entwicklungs - und Anwendungsumgebung in einer Richtung steuern mochten, die fur ihre Ziele und Wunsche in Bezug auf Handelssysteme, Forschungs - und Entwicklungs - und Implementierungsumgebungen geeignet ist. Dies ist eine gro?artige Zeit, um Ihre eigenen Anforderungen an die nachste Welle in Machine Learning angewendet auf Trading-Strategie-Design zu injizieren. Kontaktieren Sie TSL oder RML direkt fur weitere Informationen uber diese einzigartige und spannende neue Entwicklung. TSL ist ein Machine Learning-Algorithmus, der automatisch Trading Systems schreibt und die von dieser Maschine erstellten Handelssysteme werden von Futures Truth am besten bewertet und auf Sequestered Data ausgewertet. Es ist keine Programmierung erforderlich. Kein anderes Handelssystem-Tool in der Welt hat dieses Niveau erreicht. TSL ist eine bemerkenswerte Plattform angesichts der Tatsache, dass die Trading-Systeme von der TSL-Maschine vor uber 7 Jahren entworfen sind immer noch am besten von Futures Truth bewertet. TSL verwendet eine patentierte automatische Induktion von Maschinencode mit genetischer Programmierung Engine mit sehr hohen Geschwindigkeiten und TSL produziert Produktions-Code, Reduzierung oder Beseitigung der Notwendigkeit fur Trading System Programmierung Bemuhungen und technische Analyse Know-how. Die Executive-Brief und Demo unten befindet sich ein Uberblick uber diese leistungsfahige Trading-Strategie Produktions-Tool. Es ist wichtig anzumerken, dass TSL eine unbegrenzte Anzahl von Handelsstrategien auf jedem Markt, jeden Zeitrahmen, Tageshandel oder am Ende des Tages, sowie Portfolios, Paare und Optionen, wieder ohne Programmierung. Kunden reichen von Anfanger bis PhD-Ebene Quant-Forscher und Entwickler, nationale und internationale, sowie CTAs / CPOs, Hedge-Fonds und Prop-Shops. Jetzt, mit 7 Jahren Erfahrung im Dienste von Handelskunden, hat TSL ein hohes Ma? an Erfahrung in Machine Learning erworben, wie auf Trading Systems angewendet. TSL bietet One-on-One-Training und Beratung ohne zusatzliche Kosten fur die Kunden, um sicherzustellen, dass Kunden das Beste aus der TSL-Engine. Eine endgultige 6-minutige TSL-Konstruktion eines eMini-Systems finden Sie hier: View the TSL Executive Brief: raquo Nach 7 Jahren Dritthersteller-Test auf sequestrierte Daten, die extremste Form der Vorwarts-Tests, besetzen TSL Machine Designed Trading Systems noch 4 Der Top-10-Trading-Strategien Seit Release-Datum, wie von Futures Truth verfolgt, einschlie?lich des 1 Systems seit Release-Datum, 2 der Top-10-Systeme fur die letzten 12 Monate und 2 der Top 10 eMini SP Systems. Diese offenen Code-Systeme wurden von der TSL Maschine ohne Programmierung entwickelt. Beachten Sie, dass diese ES-Systeme auf den vollen Gro?en SP 500 Futures-Daten, nicht die eMini SP Futures-Daten konzipiert wurden, sondern wurden weiterhin verfolgt und bewertet auf ES-Daten, die sie nicht ursprunglich im Jahr 2007 entworfen wurden. Gehen Sie auf die Futures Truth Website Raquo Weitere historische Berichte konnen in Futures Truths historischen Berichten sowie in TSL-Prasentationsmaterialien gefunden werden. Gehen Sie zur Vergangenheit Futures Truth Bericht Zusammenfassung raquo Lesen Sie die privaten Meinung Schreiben von Futures Truth und anderen Entwicklern und Handlern hier: Go to the Futures Truth Meinung Letter raquo Trading System Lab reduziert die Komplexitat des Trading-Strategie-Design bis auf wenige Einstellungen und Mausklicks, Spart Zeit, Geld und Programmierung. Dieser Self Designing Trading Strategy Algorithmus verwendet ein fortschrittliches, patentiertes, registerbasiertes genetisches Programm (nicht zu verwechseln mit einem genetischen Algorithmus), das nirgendwo anders auf der Welt verfugbar ist. Diese Maschine entworfene Handelsstrategien blieben robust durch die extremen Finanzschmelze Jahre und die anschlie?ende Erholung. Dieser Paradigmenwechsel zeigte, dass ein richtig ausgewahlter und entwickelter Lernalgorithmus automatisch robuste Handelsstrategien entwickeln kann. Die LAIMGP wurde von RML Technologies, Inc. entwickelt und die Simulation, Vorverarbeitung, Ubersetzung, Fitness-Routinen und Integration wurde durch Trading System Lab (TSL) erreicht. TSL lizenziert das gesamte Paket an Einzelpersonen, Eigenhandelsunternehmen und Hedgefonds. Vorverarbeiten Sie Ihre Daten, fuhren Sie die erweiterten genetischen Programm und dann auf Ihre Handelsplattform zu implementieren. Wir Demo diesen Prozess in einer einfachen 6 Minuten Flash-Demo im Link unten verfugbar. Alle TSL Handelsstrategien werden von der Maschine vollstandig in offenen Code verbreitet exportiert. TSL-Strategien wurden Dritter Leistung bewertet auf sequenzielle Daten. Argumente fur die Verwendung von Out of Sample (OOS) - Daten sind in der Regel zentriert um die mogliche akklimatisierte Nutzung dieser gehaltenen Daten in den Entwicklungsprozessen. Wenn dies geschieht, sind die Blinddaten nicht mehr blind, sondern beschadigt. Um diese Moglichkeit zu eliminieren, stellte TSL maschinengestutzte Strategien fur den Test auf Sequestered Data bereit. Das bedeutet, dass die Strategie-Performance-Messung in der Zukunft stattfindet. Da die ausgegebenen Daten nicht vorhanden sind, wenn die Strategien entworfen wurden, gibt es keine Moglichkeit, dass diese Bewertungsdaten versehentlich in den Entwicklungsprozess verwendet werden konnen. Strategien, die von der TSL Maschine produziert wurden, wurden auf Sequestered Data durch den unabhangigen Dritten, Futures Truth getestet und sind am besten bewertet und schlagen die meisten anderen menschlichen oder manuell gestalteten Handelssysteme. NEU Hierbei handelt es sich um die Verwendung von TSL-entwickelten Systemen in einem C oder C OMS / EMS: View the TSL C Brief: raquo Fur diejenigen unter Ihnen, die das LinkedIn Automated Trading Strategies Group-Webinar von Trading System Lab mit dem Titel WHO DESIGNS BETTER TRADING STRATEGIES verpasst haben HUMAN ODER A MASCHINE konnen Sie es hier herunterladen: Download der TSL Webinar: raquo Die freie Zeit ist vorbei fur das neue Kindle Book mit unserem Artikel mit dem Titel: Machine Designed Trading Systems, aber Sie konnen diese kostengunstige Kindle Book hier herunterladen: Download der Kindle Book raquo TSL ist nun offiziell auf der Silicon Valley Map. Silicon Valley Map und TSL-Position (6 Uhr Position) raquo TSL ist eine Maschine, die Algorithmen, Vorwartsgange, Backtests, Multi-Runs, EVORUNS und Export-Code in einer Vielzahl von Sprachen entwirft. Soweit nach vorn Robustheit, TSL halt zahlreiche Top-Rankings mit Maschine entwickelt Handel Algorithmen, wie von der unabhangigen Berichterstattung Unternehmen, Futures Truth berichtet. Diese (maschinell gestalteten) Systeme ubertrafen, im Vorwartsgang, die meisten oder alle anderen (manuell entworfenen) verfolgten Systeme und enthalten Schlupf und Provision in der Prufung. (Siehe Referenzen unten) Der Paradigmenwechsel ist, dass diese Systeme von einer Maschine und nicht von einem Menschen entworfen wurden, und die TSL-Maschine entwirft Millionen von Systemen mit sehr hohen Raten mit einem fortschrittlichen, exklusiven, patentierten Algorithmus (LAIMGP) Design-Handelssysteme. Trader ohne Programmierkenntnisse konnen die TSL-Plattform betreiben, die Handelsalgorithmen erstellen und sie in einer Vielzahl von Handelsplattformen wie TradeStation, MultiCharts und spezialisierten OMS / EMS einsetzen. Programmierer und Quants konnen noch mehr erweiterte Arbeit, da die Terminal-Sets vollstandig anpassbar sind. TSL ist in der Lage, Multidaten-DNA in ihren Praprozessoren zu verwenden. Siehe Demo 48, wo wir den CBOE Volatility Index (VIX) zum Maschinenentwurf eines eMini SP Handelssystems verwenden. Diese Art von Design-Arbeit ist einfach, in TSL zu erreichen, da der Praprozessor ist vollstandig anpassbar mit Ihren einzigartigen Mustern und Indikatoren in einem einzigen oder mehreren Datenstrom Design. Verbesserte Preprocessoren haben gezeigt, dass sie eine zusatzliche Steigerung der Trading System Performance bieten. Wie hat die TSL-Software, die Software Machine out-Design anderen menschlichen Einreichungen, um FT ohne Programmierung schreibt Wie funktionieren Maschine entworfen Trading Systems tatsachlich funktionieren Unsere Entwicklungs-Chronologie ist gut abgedeckt in unseren White Papers und Flash-Demos auf der TSL-Website. Die LinkedIn WEBINAR finden Sie hier: Zum LinkedIn WEBINAR raquo Das 2015 OUANTLABS WEBINAR finden Sie hier: Zum 2015 QUANTLABS WEBINAR raquo Das 2014 OUANTLABS WEBINAR finden Sie hier: Zum 2014 QUANTLABS WEBINAR raquo Was Ist die optimale Bar Gro?e zu handeln 100 Tick, 15 Minuten, taglich. TSLs neues EVORUN-Modul ermoglicht es, Strategien zu konstruieren, wahrend Iteration uber Bar Gro?e, Handelstyp, Preprocessor, Trading Frequency und Fitness-Funktion in einem Multirun. EVORUN und TSL Version 1.3 Demos 51 und 52 sind jetzt hier verfugbar: Gehen Sie zu TSL Demos raquo ALLE TSL-STRATEGIEN SIND VOLL IN OPEN CODE. WOLLEN SIE EIN BUCH AUF DEM TSL GENETISCHEN PROGRAMM LESEN Frank Francone co-authored das Universitatslehrbuch Genetisches Programmieren: Eine Einleitung (Die Morgan Kaufman Reihe in der kunstlichen Intelligenz). TSL hat mehrere HFT-Projekte im Gange auf verschiedenen colocated Servern in der Nahe von Austausch-Matching-Motoren. TSL-maschinengestutzte Strategien konnen auf auftragsbasierten Daten oder in Unter-Sekunden-Bars implementiert werden. Siehe Demo 50. Weitere Informationen erhalten Sie von TSL. Mit Hilfe von OneMarketData kann TSL Auto-Design High Frequency Trading-Strategien. Demo 50 zeigt ein Beispiel unter Verwendung von 250 Millisekunden Granularitat Orderbuch Daten, die mit OneMarketDatas OneTick Complex Event Processing Orderbuch Aggregator erstellt wurden. TSL ist eine stochastische, evolutionare, multirun, Trading-Strategie Autodesigner, produziert und exportiert portable Code in einer Vielzahl von Sprachen. Dies ist eine komplette End-to-End-Trading-System-Design-Plattform und wird autodesign High Frequency Trading Systems, Day Trading, EOD, Paare, Portfolios und Optionen Trading Systems in wenigen Minuten ohne Programmierung. Siehe Thesen, White Papers, PPT-Prasentationen und andere Unterlagen im Literaturlink auf der linken Seite. Sehen Sie sich die Flash-Demos auf der linken Seite fur ein komplettes Briefing zu dieser neuen Technologie an. Die TSL-Plattform produziert maschinell gestaltete Trading-Strategien mit sehr hohen Raten dank Registerniveau Auswertungen. Keine andere Trading-Strategie-Entwicklungsplattform auf dem Markt bietet diese Ebene der Macht. Das LAIMGP-genetische Programm innerhalb der TSL ist heute einer der leistungsstarksten Algorithmen und arbeitet mit Raten viel schneller als konkurrierende Algorithmen. Mit TSL werden Handelssysteme und Code fur Sie in Sprachen einschlie?lich C, JAVA, Assembler, EasyLanguage und andere durch Ubersetzer geschrieben. Frank Francone, Prasident von RML Technologies, Inc. hat eine Flash-Demo mit dem Titel Genetic Programming for Predictive Modeling vorbereitet. RML produziert die Discipulus Genetic Programming Engine, die innerhalb von TSL verwendet wird. Dieses Tutorial ist ein ausgezeichneter Weg, um uber Discipulus lernen und wird eine Grundlage fur Ihr weiteres Verstandnis der TSLs Auto-Design von Trading System Paradigm Shift. TSL vereinfacht den Datenimport, die Vorverarbeitung und das Design von Trading-Systemen mit Trading System Performance als Fitness. Stellen Sie sicher, dass Sie die TSL-Demos sehen, da die TSL-Plattform speziell fur den Handelssystementwurf bestimmt ist. Laden Sie die Discipulus Tutorial raquo Die Technologie im Trading System Lab verwendet wird 60 bis 200 mal schneller als andere Algorithmen. Siehe White Papers zu Geschwindigkeitsstudien bei SAIC hier: Go to white papers raquo Telefon: 1-408-356-1800 e-mail: (geschutzte) Handelssysteme: Design Ihres Systems - Teil 1 13 Der vorhergehende Abschnitt dieses Tutorials schaute auf die Elemente, die ein Handelssystem bilden und die Vor - und Nachteile der Nutzung eines solchen Systems in einem Live-Trading-Umfeld diskutierten. In diesem Abschnitt bauen wir dieses Wissen auf, indem wir untersuchen, welche Markte fur den Systemhandel besonders gut geeignet sind. Wir werden dann einen tieferen Einblick in die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme nehmen. Handel auf verschiedenen Markten Aktienmarkte Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich der haufigste Markt fur den Handel, vor allem bei Anfangern. In dieser Arena, gro?e Spieler wie Warren Buffett und Merrill Lynch dominieren, und traditionelle Wert und Wachstum investierende Strategien sind bei weitem die haufigste. Dennoch haben viele Institutionen erheblich in die Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen investiert. Einzelne Investoren treten diesem Trend, wenn auch langsam, bei. Hier sind einige wesentliche Faktoren zu berucksichtigen, wenn Handelssysteme in Aktienmarkten: 13 Die gro?e Menge an verfugbaren Aktien ermoglicht es Handlern, Systeme auf vielen verschiedenen Arten von Aktien - alles von extrem volatilen over-the-counter (OTC) Aktien zu testen Nicht-fluchtigen blauen Chips. Die Wirksamkeit der Handelssysteme kann durch die geringe Liquiditat einiger Aktien, insbesondere OTC - und Pink Sheet-Probleme, begrenzt werden. Provisionen konnen in Gewinne von erfolgreichen Trades zu essen, und konnen Verluste zu erhohen. OTC - und Pink Sheet Equities verursachen haufig zusatzliche Provisionsgebuhren. Die wichtigsten Handelssysteme sind diejenigen, die Wert suchen - das hei?t, Systeme, die verschiedene Parameter verwenden, um festzustellen, ob ein Wert unterbewertet ist im Vergleich zu seiner bisherigen Leistung, seine Kollegen oder den Markt im Allgemeinen. Devisenmarkt Der Devisenmarkt oder Forex. Ist der gro?te und liquideste Markt der Welt. Die Weltregierungen, Banken und andere gro?e Institutionen Handel Trillionen von Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag. Die Mehrheit der institutionellen Handler auf der Forex beruht auf Handelssystemen. Das gleiche gilt fur Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Handel auf Wirtschaftsberichte oder Zinsauszahlungen basiert. Hier sind einige wichtige Faktoren im Auge zu behalten, wenn Handelssysteme im Forex-Markt: Die Liquiditat in diesem Markt - aufgrund der riesigen Menge - Macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur Spreads. Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhohung der Kosten zu machen. Im Vergleich zur Menge der verfugbaren Aktien oder Rohstoffe ist die Anzahl der Wahrungen zum Handel begrenzt. Aufgrund der Verfugbarkeit von exotischen Wahrungspaaren - also Wahrungen aus kleineren Landern - ist das Spektrum der Volatilitat nicht unbedingt begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme in Forex verwendet werden, die folgen Trends (ein beliebtes Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund), oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Breakouts. Dies liegt daran, wirtschaftliche Indikatoren oft gro?e Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmarkte alle bieten Futures-Handel. Dies ist ein beliebtes Fahrzeug fur den Systemhandel aufgrund der hoheren Menge an Leverage zur Verfugung und die erhohte Liquiditat und Volatilitat. Allerdings konnen diese Faktoren auf beide Arten schneiden: sie konnen entweder verstarken Sie Ihre Gewinne oder verstarken Sie Ihre Verluste. Aus diesem Grund ist der Einsatz von Futures in der Regel fur fortgeschrittene individuelle und institutionelle Systemhandler vorbehalten. Dies liegt daran, Trading-Systeme in der Lage, Kapitalisierung auf dem Futures-Markt erfordern viel mehr Anpassung, Verwendung fortgeschrittener Indikatoren und viel langer dauern, um zu entwickeln. Also, Welches Bestes ist es bis zu den einzelnen Investoren zu entscheiden, welcher Markt am besten fur den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vor-und Nachteile. Die meisten Menschen sind mehr vertraut mit den Aktienmarkten, und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher. Allerdings ist Forex haufig als die uberlegene Plattform, um Handelssysteme laufen - vor allem unter erfahrenen Handlern. Daruber hinaus, wenn ein Handler beschlie?t, auf erhohte Hebelwirkung und Volatilitat zu nutzen, ist die Futures-Alternative immer offen. Letztlich liegt die Wahl in den Handen des Systementwicklers. Typen von Trading-Systemen Trend-Following Systems Die haufigste Methode des System-Trading ist die Trend-folgendes System. In seiner grundlegendsten Form, wartet dieses System einfach fur eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft in diese Richtung. Diese Art von Systembanken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen den Trend beibehalten werden. Moving Average Systems Haufig in der technischen Analyse verwendet. Ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach den Durchschnittspreis einer Aktie uber einen bestimmten Zeitraum anzeigt. Das Wesen der Trends wird aus dieser Messung abgeleitet. Der haufigste Weg, um Ein-und Ausfahrt zu bestimmen, ist ein Crossover. Die Logik dahinter ist einfach: Ein neuer Trend wird festgestellt, wenn der Preis unter oder uber dem historischen Durchschnittspreis liegt (Trend). Hier ist ein Diagramm, das sowohl den Preis (blaue Linie) als auch die 20-Tage-MA (rote Linie) von IBM darstellt: Breakout Systems Das grundlegende Konzept hinter dieser Art von System ist ahnlich dem eines gleitenden Durchschnittssystems. Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig ist, die Preisbewegung hochstwahrscheinlich in Richtung des Ausbruchs fortsetzen wird. Ein Indikator, der bei der Bestimmung von Ausbruchen verwendet werden kann, ist ein einfaches Bollinger-Band-Overlay. Bollinger Bands zeigen Mittelwerte von hohen und niedrigen Preisen, und Breakouts auftreten, wenn der Preis die Kanten der Bands. Hier ist ein Diagramm, das Preis (blaue Linie) und Bollinger Bands (graue Linien) von Microsoft: Nachteile von Trendfolgesystemen: Empirische Entscheidungsfindung erforderlich - Bei der Bestimmung von Trends gibt es immer ein empirisches Element zu beachten: die Dauer von Der historische Trend. Zum Beispiel konnte der gleitende Durchschnitt fur die letzten 20 Tage oder fur die letzten funf Jahre sein, so muss der Entwickler bestimmen, welche am besten fur das System ist. Weitere Faktoren, die zu bestimmen sind, sind die durchschnittlichen Hohen und Tiefs in Breakout-Systemen. Lagging Nature - Gleitende Mittelwerte und Breakout-Systeme werden immer rucklaufig sein. Mit anderen Worten, sie konnen nie den genauen oberen oder unteren Rand eines Trends. Dies fuhrt zwangslaufig zu einem Verlust der potenziellen Gewinne, die manchmal erheblich sein kann. Whipsaw Effect - Unter den Marktkraften, die fur den Erfolg der Trendfolgesysteme schadlich sind, ist dies einer der haufigsten. Der Peitscheneffekt tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt, dh wenn der Mittelwert nur in den Bereich fallt, kehrt die Richtung plotzlich um. Dies kann zu massiven Verlusten fuhren, sofern nicht wirksame Stop-Loss - und Risikomanagementtechniken eingesetzt werden. Sideways Markets - Trendfolgesysteme sind naturgema? in der Lage, nur in Markten Geld zu verdienen, die tatsachlich Trend treiben. Aber auch die Markte bewegen sich seitwarts. Innerhalb eines bestimmten Bereichs fur einen langeren Zeitraum. Extreme Volatilitat kann auftreten - Gelegentlich konnen Trendfolgesysteme eine extreme Volatilitat aufweisen, aber der Trader muss mit seinem System bleiben. Die Unfahigkeit, dies zu tun, wird zu einem versicherten Ausfall fuhren. Countertrend Systems Grundsatzlich ist das Ziel mit dem countertrend-System, auf dem niedrigsten Tief zu kaufen und an der hochsten Hohe zu verkaufen. Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem besteht darin, dass das Gegenstromungssystem nicht selbstkorrigiert wird. Mit anderen Worten, es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies ergibt ein unbegrenztes Abwartspotenzial. Arten von Countertrend-Systemen Viele verschiedene Arten von Systemen werden als Countertrend-Systeme betrachtet. Die Idee hier ist zu kaufen, wenn Schwung in eine Richtung beginnt zu verblassen. Dies wird am haufigsten mit Oszillatoren berechnet. Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Starkeindikatoren unter bestimmte Punkte fallen. Es gibt andere Arten von Countertrend Handelssysteme, aber alle von ihnen teilen das gleiche grundlegende Ziel - zu kaufen niedrig und hoch verkaufen. Nachteile von Countertrend Folgende Systeme: E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Einer der Faktoren, uber die der Systementwickler entscheiden muss, sind die Punkte, an denen die relativen Starkeindikatoren verblassen. Extreme Volatilitat kann auftreten - Diese Systeme konnen auch eine extreme Volatilitat aufweisen, und eine Unfahigkeit, mit dem System trotz dieser Volatilitat zu bleiben, wird zu einem gesicherten Ausfall fuhren. Unlimited Downside - Wie bereits erwahnt, gibt es unbegrenztes Downside-Potential, da das System nicht selbstkorrigiert (es gibt keine eingestellte Zeit, um Positionen zu verlassen). Fazit Die wichtigsten Markte, fur die Handelssysteme geeignet sind, sind die Aktien-, Devisen - und Futures-Markte. Jeder dieser Markte hat seine Vor - und Nachteile. Die beiden wichtigsten Gattungen der Handelssysteme sind die Trendfolger und die Gegen-Trendsysteme. Trotz ihrer Unterschiede bedurfen beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien einer empirischen Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers. Auch diese Systeme unterliegen extremer Volatilitat und dies kann verlangen, einige Ausdauer - es ist wichtig, dass der System-Trader mit seinem System wahrend dieser Zeiten bleiben. In der folgenden Tranche nehmen Sie einen genaueren Blick auf, wie man ein Handelssystem entwerfen und etwas von der Software sprechen, die Systemhandler verwenden, um ihr Leben zu erleichtern. Deutsch - Ubersetzung - Linguee als Ubersetzung von